Макроэкономический анализ системных рисков в банковской сфере

Скапливание системных угроз в сфере макроэкономики происходит в связи с нецелесообразными операциями игроков на торговых площадках. Скажем, игроки на торговых площадках могут (или обязаны) располагать информацией, отталкиваясь от существующих на торговой площадке данных общего доступа, о значимой переоценке материального актива, однако, вместе с этим, не воздерживаются от его покупки.
Из изложенной ранее информации, получается, что системная угроза, отвечающая за деятельность и продвижение структуры макроуровня, в большинстве случаев, имеет зависимость от финансовых намерений, которыми располагают определенные игроки на торговой площадке.
Можно утверждать, что скапливание системных угроз в финансовой структуре определяется намерениями игроков на экономическом пространстве, и, по сути, обладает психологическим происхождением, которое базируется на преобладающих торговых настроях на торговой площадке [20].
Увеличение системной угрозы. Невзирая на то, что кризисный резерв структуры макроэкономики имеет зависимость от угроз микроэкономики, и намерений действий игроков на торговой площадке, подобные – не одно лишь требование условие накопления системной угрозы.
Важным требованием для скопления системной угрозы является, ко всему, факт взаимной связи между некоторыми элементами экономических торговых площадок и площадок с товарами, выполняющими роль передаточного устройства системной угрозы. Учитывая эти моменты, виды взаимных связей между торговыми площадками и институтами определяются нюансами в структуре этих торговых площадок.
В экономической структуре, которая основывается на дистрибьюторской оплате (которая имеет целью банковские организации), увеличение системной угрозы может возникать при помощи контактов между банками [14].
Одну из главных ролей в деятельности торговой площадки по предоставлению услуг кредитования между банковскими организациями, играет снабжение преобразования финансов между главными составляющими экономической площадки (кредитными, валютными и прочими). Кредитование между банковскими организациями, делая возможным выполнить данное преобразование средств, создает, ко всему, пути для передачи угроз между разными составляющими экономической площадки.
Экономическое «инфицирование» может выполняться не только на государственном, но и на межнациональном уровне при помощи перемещения трансграничных денежных масс: в условиях глобальных процессов экономических торговых площадок, перемены требований по капиталовложению в одном государстве, заставляют вкладчиков искать равновесие, которое приведет к наименьшему числу вероятных потерь или увеличит доходность в результате перераспределения инвестиционных средств между разными государствами.
Разделение системной угрозы в макроэкономической структуре приводит к тому, что нужным требованием осуществления кризисного явления становится разорение пары (или, к примеру, одного) учреждений

. Разорение весьма внушительной банковской организации может послужить толчком для всеобщей паники и возврата депозитных средств клиентами, что, как следствие, скажется на деятельности всеобщей банковской структуры.
Вторая граница расширения кризисного явления может обуславливать площадку кредитования между банковскими организациями: невыполнение банком – банкротом договоренностей перед банками-партнерами создаст предпосылки в последующем для снижения экономической состоятельности банковских организаций, у которых до этого времени не было неприятностей с ликвидностью, и прекращения деятельности площадки по кредитованию между банковскими организациями.
Рассмотренные схемы по расширению кризисных явлений не являются подробными и показаны для доказательства той действительности, что в «ядре» системного кризисного явления могут быть задействованы даже экономические деятели, ранее (до кризиса) рассматриваемые игроками на торговой площадке как абсолютно стабильные и благополучно развивающиеся [8].
Обоснованные шаги, предпринятые каждой конкретной банковской организацией, которые направлены на прекращение сотрудничества с банками – партнерами, генерируют появление неприятностей с ликвидностью в остальных банковских организациях. В конечном итоге такие шаги становятся бессмысленными на уровне макроэкономики и ведут к усилению кризиса в системе, в общем.
Рассмотрим и проанализируем данные за IV квартал 2018 года – I квартал 2019 года, который описан в «Обзоре финансовой стабильности». Так, анализ данных показал, что валютная часть баланса банковского сектора была подвержена сниженному темпу. В этот период также наблюдается увеличение прироста активов в иностранной валюте на 10,4 п. п. Пассивы были увеличены на 11,3 п.п. (рис. 1).
Рисунок 1. Темп прироста валютных активов и пассивов (%)
В то же время гэп между валютными активами и пассивами сократился до -2,4 млрд долл. США состоянию на 1.04.2019 (рис. 2).
Рисунок 2. Валютные активы и пассивы (млрд долл. США)
Это привело к сближению долей валютных активов и пассивов в общем балансе банковского сектора. В I квартале 2019 г. указанная доля стабилизировалась на уровне 22% (рис. 3).
Рисунок 3. Доля валютных активов и пассивов в балансе банковского сектора (%)
За указанных промежуток времени (рассматриваемый промежуток – предыдущие полгода), наблюдался рост активов в части валютной составляющей. Анализ показывает, что такой рост связан с увеличением остатков на депозитном и корреспондентском счетах, находящихся в кредитных учреждения. Однако на спад пошел процент предоставленных для юридических лиц валютных кредитов. В основном, это связано с мерами, которые были приняты для повышения коэффициентов рисков по кредитам, возникающих при предоставлении их в иностранной валюте