Перспективы развития системных рисков в банковской сфере и способы их снижения

Системная угроза в сфере банков – это положение, при котором невозможность одного из игроков на торговой площадке банка исполнить свои условия провоцирует возможность создания утраты платежеспособности и неприятностей с ликвидностью у прочих банковских учреждений. В то же время, это оказывает влияние на угрозу создания и продвижения экономической неустойчивости, в общем [18].
В Российской Федерации Банковское учреждение России один раз в шесть месяцев осуществляет исследование системных угроз в сфере банков в «Рассмотрении экономической устойчивости» и в течение последних 3 лет показывает на одну из основных составляющих системной угрозы в банках России – кредитную угрозу [10].
В то же время, составляющими частями кредитной угрозы считаются кредитная банковская активность по разделам кредитования в розницу, задолженность кредитозаемщиков, особенности услуг ссуд для займа, которые считаются необеспеченными. Помимо этого, вследствие увеличения непостоянства в сфере банков в 2014 году общей была принята процентная угроза.
Чтобы свести к минимуму возможность появления и развития общей угрозы в сфере банков, государственные контролирующие органы обозначают обще важные банковские организации, и по отношению к банкам создают схемы по результативному контролю над ними.
Рост общей угрозы – это огромный риск для банков сегодня. В связи с этим важно найти главные методы уменьшения угрозы; к ним относят:
1) Уклонение от угроз.
Говоря иначе, планирование методов эндогенного характера, которые исключают определенный тип угроз банков, приводит банковскую организацию к утрате дополнительных путей дохода. В связи с этим, в структуре эндогенных методов снижения угроз их нейтрализация должна проходить обоснованно.
Такой путь устранения угроз считается самым кардинальным. Он заключается в формировании определенных методов эндогенного характера, который целиком устраняет определенный тип банковской угрозы. К примеру, к таким главным мероприятиям причисляются:
- воздержание от проведения транзакций банка, степень угрозы по которым сверхвысокий;
- воздержание от применения в больших размерах личных средств;
- воздержание от применения сверх меры привлеченных финансов.
Выше указанные, и другие виды профилактики угроз банков, невзирая на свой радикализм в воздержании некоторых их типов, не дает возможности банковской организации получать дополнительный доход другими путями, и, как следствие, оказывает влияние на скорость получения дохода, и результативность применения личных финансов. В связи с этим, в структуре эндогенных методов снижения угроз для их устранения должно проводиться очень продуманно при таких главных требованиях [16]:
- если воздержание от одной угрозы банка не способствует появлению другой угрозы более существенной либо одинаковой степени;
- если степень угрозы не несопоставима со степенью прибыльности транзакций банка по линейке «прибыльность – угроза»;
- если утраты банка по конкретному типу угрозы не больше шанса их покрытия за счет личных резервов банковской организации;
- если сумма прибыли от транзакции, которая генерирует некоторые виды угроз, не несет опасности, точнее, несущественный в существующем финансовом русле банковского учреждения;
- если транзакции банковской организации не присущи его работе, носят новаторский окрас, и по ним нет данных, которые нужны для понятия степени банковской угрозы и формирования ответных решений со стороны руководства.
2) Создание лимитов.
Создание лимитов (лимитирование) – это использование средств по строго установленным рамкам(максимальная сумма трат, продаж, кредитов и т.д)

. Создание лимитов – главный способ для уменьшения уровня угроз и используется:
- банковскими учреждениями во время предоставления финансов при подписании сделок на овердрафт;
- личностью, которая владеет – при сбыте продуктов в кредит (карты кредитные), по чекам дорожным чекам и еврочекам и т. д.;
- вкладчиком — при расчете размера инвестиций и т.д.
Способ создания лимитов банковских угроз применяется, зачастую, по тем их типам, выходящим за рамки возможной их степени, точнее, по транзакциям банка, происходящим на участке опасной или катастрофической угрозы [12].
В процессе актуальной работы банковской организации выполняются разработки индивидуальных ограничений для клиентов организации (по всем видам транзакций: активным, пассивным), а также действующие ограничения по всем типам позиций банковской организации, которые ориентированы на создание границ рыночных угроз, операционные ограничения, которые определяют права руководства и работников банковских организаций при проведении определенных платежей. Создание ограничений – важнейший способ уменьшить уровень угрозы.
Транзакции, которые необходимо ограничивать, можно разделить на такие группы:
- транзакции по конверсии одной валюты в валюту другого государства;
- транзакции с ценными документами (в.ч. вексели);
- депозитные и кредитные транзакции на торговой площадке между банковскими структурами;
- транзакции с производными экономическими средствами.
3) Хеджирование.
Договоренности (хеджирование) – сбанансированная операция, направленная на то, чтобы минимизировать угрозу. Операции, хеджирующие некоторые положения баланса, носят название микрохеджирования, а те, которые защищают полностью финансы банковской организации – носят название макрохеджирование.
В тех ситуациях, когда выбор средств хеджирования производится в границах балансового положения, способ договоренностей относится к натуральному(естественному). Искусственные способы хеджирования подразумевают применение видов работ внебалансовых.
Хеджирование – структура создания быстрых договоров и операций, которая учитывает возможные в перспективе изменения курсов валют и нацеленная на то, чтобы избежать нежелательных результатов этих перемен.
Суть хеджирования заключается в том, чтобы выполнить транзакции по обмену валюты до тех пор, как случится нежелательная перемена курса, или возместить утраты от подобных перемен при помощи параллельных операций с валютой, с курсом которой происходят прямо противоположные действия.
К определенным способам хеджирования можно причислить [13]:
- балансировку структуры;
- перенесение даты оплаты;
- транзакции по типу своп;
- оборотные операции;
- экономические фьючерсы;
- капиталовложения и кредиты в зарубежной валюте;
- разбивку долга в валюте по частям;
- параллельные займы;
- лизинг;
- дисконтирование условий в валюте других государств;
- применение «корзины валют»;
- проведение отделениями банковских учреждений в « возрастающей» валюте;
- личная страховка.
4) Диверсификация.
Способ диверсификации применяется, в первую очередь, для устранения отрицательных результатов нерегулярных типов угроз