Пусть рынок состоит только из двух активов

Ожидаемую доходность определим из формулы:
r = ∑gi x ri
где gi – доля акций i-го типа в общем количестве;
ri – доходность акций i-го типа.
r = 0.5 x 0.08 + 0.5 х 0.2 = 0.14
Для варианта а):
r = 0.5 x 0.08 + 0.5 х 0.2 = 0.14 или 14%
Для варианта б):
r = 0.4 x 0.08 + 0.6 х 0.2 = 0.152 или 15.2%
в) минимальная доходность портфеля (100, 0) равна 8%, при вложении всех бумаг в актив А, доходность составит 8%, максимальная доходность портфеля (0, 100) равна 20%, при вложении всех бумаг в актив В, доходность составит 20%.