В случае если информация о вероятностях состояний рынка отсутствует и риск значительных потерь не является для предприятия определяющим фактором при принятии решения

Критерию Байеса-Лапласа
Считаем значения ∑(aijpj) ∑(a1,jpj) = 38*0.2 + 18*0.6 + 6*0.2 = 19.6 ∑(a2,jpj) = 26*0.2 + 26*0.6 + 9*0.2 = 22.6 ∑(a3,jpj) = 22*0.2 + 16*0.6 + 17*0.2 = 17.4 
Ai П1 П2 П3 ∑(aijpj)
A1 7.6 10.8 1.2 19.6
A2 5.2 15.6 1.8 22.6
A3 4.4 9.6 3.4 17.4
pj 0.2 0.6 0.2
Выбираем из (19.6; 22.6; 17.4) максимальный элемент max=22.6 Вывод: выбираем стратегию А2. 
2.
Критерий Вальда. a = max(min aij) 
Ai П1 П2 П3 min(aij)
A1 38 18 6 6
A2 26 26 9 9
A3 22 16 17 16
Выбираем из (6; 9; 16) максимальный элемент max=16 Вывод: выбираем стратегию А3. Критерий Севиджа. a = min(max rij) 1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. r11 = 38 - 38 = 0; r21 = 38 - 26 = 12; r31 = 38 - 22 = 16; 2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. r12 = 26 - 18 = 8; r22 = 26 - 26 = 0; r32 = 26 - 16 = 10; 3 . Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. r13 = 17 - 6 = 11; r23 = 17 - 9 = 8; r33 = 17 - 17 = 0; 
Ai П1 П2 П3
A1 0 8 11
A2 12 0 8
A3 16 10 0
Результаты вычислений оформим в виде таблицы. 
Ai П1 П2 П3 max(aij)
A1 0 8 11 11
A2 12 0 8 12
A3 16 10 0 16
Выбираем из (11; 12; 16) минимальный элемент min=11 Вывод: выбираем стратегию А1. 
Критерий Гурвица. 
( коэфф пессим. =0.3,)max(si) где si = y min(aij) + (1-y)max(aij) s1 = 0.3*6+(1-0.3)*38 = 28.4 s2 = 0.3*9+(1-0.3)*26 = 20.9 s3 = 0.3*16+(1-0.3)*22 = 20.2 
Ai П1 П2 П3 min(aij) max(aij) y min(aij) + (1-y)max(aij)
A1 38 18 6 6 38 28.4
A2 26 26 9 9 26 20.9
A3 22 16 17 16 22 20.2
Выбираем из (28.4; 20.9; 20.2) максимальный элемент max=28.4 Вывод: выбираем стратегию А1. 
( коэфф пессим. =0.5)
s1 = 0.5*6+(1-0.5)*38 = 22 s2 = 0.5*9+(1-0.5)*26 = 17.5 s3 = 0.5*16+(1-0.5)*22 = 19 
Ai П1 П2 П3 min(aij) max(aij) y min(aij) + (1-y)max(aij)
A1 38 18 6 6 38 22
A2 26 26 9 9 26 17.5
A3 22 16 17 16 22 19
Выбираем из (22; 17.5; 19) максимальный элемент max=22 Вывод: выбираем стратегию А1. 
( коэфф пессим