Свойства оценок. Для линейной модели регрессии без константы рассмотрим оценку коэффициента наклона β. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Свойства оценок. Для линейной модели регрессии без константы рассмотрим оценку коэффициента наклона β

Свойства оценок. Для линейной модели регрессии без константы рассмотрим оценку коэффициента наклона β .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Свойства оценок. Для линейной модели регрессии без константы рассмотрим оценку коэффициента наклона β β''=xiyixi2 Будет ли эта оценка линейной по y и несмещенной?

Ответ

да, да

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Если y=y1+y2
β''=xiyixi2=xiy1i+y2ixi2=xiy1ixi2+xiy2ixi2=β1''+β2''
Если y=αy1
β''=xiyixi2=xiαy1ixi2=αxiy1ixi2=αβ1''
Таким образом, оценка является линейной по y
Докажем несмещенность оценки
β''=xiyixi2
Из условия Mεi=0 следует, что Myi=β''xi
Mβ''=i=1nM(yi)xixi2=i=1nβ''xi∙xixi2=β''xi2xi2=β''
Т.к

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу