Пусть для регрессии y=α+β1∙x1+β2∙x2+ε оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Пусть для регрессии y=α+β1∙x1+β2∙x2+ε оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты

Пусть для регрессии y=α+β1∙x1+β2∙x2+ε оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Пусть для регрессии y=α+β1∙x1+β2∙x2+ε, оцениваемой по ежегодным данным (1971-2008) получены следующие результаты: сумма квадратов остатков для данных 1971- 1981 гг. равна 15, для данных 1988-2008 гг. эта сумма равна 50. Проверьте предположение о том, что дисперсия отклонений не постоянна (в частности, что дисперсия претерпела изменение где-то в середине 80-х годов).

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Выдвигается нулевая гипотеза H0:σε12=σε22=…=σεn2 которая предполагает отсутствие гетероскедастичности.
Для проверки этой гипотезы рассчитываем отношение Fнабл=S2S1=5015=3.33, которое имеет распределение Фишера с (k-m-1=10-2-1=7; 20-2-1=17) степеней свободы (здесь m – число объясняющих переменных). Fтабл(0,05;7;17)=2,61
Так как Fнабл > Fтабл, то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется при уровне значимости α, т.е . дисперсии изменяются.
*Опять вопрос к заданию
Года почему-то не разделены равномерно, как должно быть в параметрическом тесте Гольдфельда – Квандта:
Пусть для регрессии …, оцениваемой по ежегодным данным (1971-1998) получены следующие результаты: сумма квадратов остатков для данных 1971- 1981 гг

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу