Российский инвестор осуществил короткую продажу акций компании А на 600 тыс долл. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Российский инвестор осуществил короткую продажу акций компании А на 600 тыс долл

Российский инвестор осуществил короткую продажу акций компании А на 600 тыс долл .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Российский инвестор осуществил короткую продажу акций компании А на 600 тыс. долл. И короткую продажу акций компании В на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции компании А в расчете на один день составляет 1,4%, компании В – 1,55%. Курс доллара 1 долл.=25 руб. Стандартное отклонение валютного курса в расчете на один день равно 0,43. Коэффициент ковариации между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,0903, доходностью компании В – 0,05332. Ковариация доходностей акций компании А и компании В равна 1,736. Определить стандартное отклонение доходности портфеля в расчете на один день.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Стандартное отклонение доходности портфеля, состоящего из двух видов активов (А и В) с учетом трех видов риска, в расчете на один день рассчитывается по формуле:
σ=σА2wA2+σB2wB2+σBK2-2wAwBCovA,B+2wACovA, BK-2wBCovB,BK
где wI – удельный вес акций i-компании в портфеле;
I QUOTE – стандартное отклонение доходности акций i-того компании в портфеле;
Covi.j – коэффициент ковариации .
σ=(1,4∙0,6)2+(1,55∙0,4)2-2∙1,736∙0,6∙0,4+2∙0,0903∙0,6-2∙0,05332∙0,4 = 0,712 %

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу