Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг

Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг. Данные приведены в таблице Период Курс доллара Индекс РТС 2002 1 30,69 286,50 2 30,93 291,78 3 31,07 333,55 4 31,20 369,63 5 31,31 399,88 6 31,44 370,71 7 31,44 359,50 8 31,57 336,43 9 31,64 336,32 10 31,74 350,49 11 31,84 353,45 12 31,78 350,89 2003 1 31,82 351,82 2 31,57 366,41 3 31,38 375,29 4 31,10 393,96 5 30,71 445,75 6 30,35 481,35 7 30,26 470,83 8 30,50 495,41 9 30,61 548,50 10 29,86 595,53 11 29,74 523,07 12 29,45 553,10 Задание. Построить уравнение регрессии индекса РТС от курса доллара. Проверить наличие автокорреляции остатков (рассмотреть авторегрессию первого порядка) При наличии автокорреляции провести корректировку модели.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

С помощью функции ЛИНЕЙН построим модель, указав в качестве зависимой переменной диапазон данных с индексом РТС (Y), в качестве независимой переменной диапазон данных с курсом доллара (X).
a1 -98,701 3465,566 a0
стандартная ошибка a1 16,194 502,149 стандартная ошибка a0
коэффициент детерминации 0,628 54,010 стандартная ошибка уравнения регрессии
F-статистика 37,146 22 степени свободы
Регрессионная сумма кквадратов
108358,673 64176,631 Остаточная сумма квадратов
Получили уравнение Y=3465.566-98.701X
Вычислим прогнозируемые значения Y и остатки (разность между наблюдаемым значением и прогнозом). Построим график остатков в зависимости от номера наблюдения.
На графике видим длинные серии положительных и отрицательных остатков. Остатки редко меняют знак. Это говорит о положительной автокорреляции.
Проверим предположение. Вычислим коэффициент автокорреляции остатков . Коэффициент автокорреляции вычисляется по формуле:
Для вычисления используем функцию КОРРЕЛ, указав в качестве первого аргумента ряд остатков, начиная со второго наблюдения по последнее, а в качестве второго ряда ряд остатков, начиная с первого наблюдения по предпоследнее.
Коэффициент автокорреляции остатков
ρ 0,795
Коэффициент автокорреляции положительный, довольно близкий к 1. Что еще раз подтверждает положительную автокорреляцию.
Используем также критерий Дарбина-Уотсона для проверки автокорреляции. Статистика критерия
DW 0,410
По таблице критических точек распределения Дарбина–Уотсона для заданного уровня значимости α =0,05, числа наблюдений n=24 и количества объясняющих переменных m=1 определим два значения: dL- нижняя граница и dU - верхняя граница:
dL =1,27; dU =1,45.
Расчетное значение DW-статистики 0.410 лежит в интервале [0;dL]=[0;1,27]

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Получены ежемесячные данные о курсе доллара и индекса РТС за 2002-2003гг

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции

По значениям -коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (то есть b1

Уравнение регрессии построенное по 18 наблюдениям