Определить оптимальную стратегию в «игре с природой»

Критерий Сэвиджа.
Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:
a = min(max rij)
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Находим матрицу рисков.
Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий . Максимальный выигрыш в j-м столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы.
1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
r11 = 46 - 45 = 1; r21 = 46 - 44 = 2; r31 = 46 - 42 = 4; r41 = 46 - 46 = 0; r51 = 46 - 35 = 11; r61 = 46 - 36 = 10;
2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков.
r12 = 33 - 26 = 7; r22 = 33 - 28 = 5; r32 = 33 - 31 = 2; r42 = 33 - 33 = 0; r52 = 33 - 25 = 8; r62 = 33 - 28 = 5;
3