Была сделана попытка использовать для прогноза текущей доходности казначейских облигаций Канады соответствующие форвардные доходности

В линейном уравнении парной регрессии
Y=β0+β1∙X
коэффициент наклона – это коэффициент β1 при факторе X.
По смыслу задачи, так как Y –текущая доходность, Х – форвардная доходность, то коэффициент β1=0,7916 показывает, что при увеличении форвардной доходности X на 1 единицу, текущая доходность Y казначейских облигаций увеличивается в среднем на 0,7912 единиц.
Коэффициент детерминации R2=0,097 означает, что изменение зависимой переменной Y (текущей доходности) на 9,7% обусловлено изменением форвардной доходности X.
3.
Проверим значимость регрессии в целом с помощью F- статистики на уровнях значимости 5% и 10%.
Расчетное значение F-статистики
F= R21-R2∙n-k-1k
R2=0,097 – коэффициент детерминации, n = 79 – объем выборки , k = 1 – количество факторов в уравнении
F= 0,097 1-0,097 ∙79-1-11≈8,27
Табличное значение F-критерия Фишера при уровне значимости и числе степеней свободы k1 = k = 1и k2 = n – k – 1 = 77
Fтабл = F ( ; k1 ; k2) = F ( ; 1 ; 77)
можно найти по таблицам критических точек распределения Фишера либо вычислить с помощью функции Excel = FРАСПОБР (;1;77)
при уровне значимости 10% Fα=0.1=2,772
при уровне значимости 5% Fα=0.05=3,965
На обоих уровнях значимости
Fрасчетное > Fтабл , поэтому уравнение регрессии “в целом” значимо с надежностью 95% (и 90% тоже).
2