Теоретические аспекты системных рисков в банковской сфере

Каждая из функциональных и институциональных сфер экономики обладает своей собственной целью существования. С точки зрения общей цели развития, эффект от их функционирования, может быть достигнуть только в случае, когда достигнута гармонизация, координация их взаимодействия и взаимоотношений. Банковская сфера – это особая сфера национальной экономики, к которой применимо все ранее упомянутое.
Банки являются особыми субъектами, действующих в рамках экономики. Они обладают своей собственной сферой деятельности, возникающей на конкретном историческом этапе развития общества. Банковским организациям также характерно развития и эволюция вместе с обществом. Банковская сфера напрямую связана с изменениями, которые происходят в самом институте банка в качестве субъекта экономики. В основном, данные изменения связаны с различными факторами, субъективных и макроэкономических.
Банковская организация, которая проводит любую операцию, подвержена риску в той или иной степени. Риски способны очень сильно повлиять на дальнейшую эффективную деятельность и работу банка. Для нормального функционирования банковской организации, необходима современная и точно продуманная система управления рисками. Стоит учесть, что операции, проводимые банком, обладают разной степенью риска – от незначительных до самых серьезных.
Существует несколько категорий риска, которые были определены Центральным Банком. Данные категории были определены для выполнения задачи, связанной с банковским присмотром. К ним категориям риска относят: рыночный, кредитный, операционно-технологический, стратегический, валютный, репутационный, процентной ставки, юридический, ликвидности.
В научной литературе дополнительно выделяются структурные составляющие системы управления риском. Так, существуют следующие структурные составляющие: влияние на риск; оценивание риска; выявление риска; мониторинг и работа с риском.
Рассмотрим и охарактеризуем основные классификации рисков в банковской сфере, с которыми сталкиваются в своей деятельности банки. Это необходимо для того, чтобы корректно и точно идентифицировать риски и выбрать правильную стратегию для дальнейшей работы с ними.
Российский исследователь В. С. Захаров представил следующую группировку банковских рисков. По его мнению, необходимо разделять риски, с которыми сталкиваются банки, на такие группы как: риски отдельных банков и системные риски

.
Захаров отмечает, что можно проследить закономерность, при которой определяются основные риски, с которыми сталкивается любой банк. К таким рискам он относит – риски потери ликвидности, валютный, кредитный, процентный, расчетный, операционный и др. Особое внимание стоит уделить системным рискам, которые составляют вторую группу.
Системные риски – это риски, связанные с возможной потерей в банковской системе. Системные риски возникают из-за действий органов, которые регулируют банковскую сферу, а также из-за различных колебаний и изменений экономического положения страны.
Системные риски характеризуются особой опасностью не для определенных банковских организаций, а для большинства. Данные риски еще называются страновыми среди иностранных инвесторов. Так, Захаров относит к системным рискам те риски, которые связаны с решением исходящих от законодательства и регулирующих органов. В качестве таких решений стоит рассматривать те, которые существенно меняют условия деятельности банковских организаций.
Системный риск – возможность возникновения срыва предоставления финансовых услуг, который вызывается ухудшением состояния всей банковской сферы или ее части и имеет потенциальные серьезные отрицательные последствия для реальной экономики [6].
Системный риск обладает особой характеристикой – он затрагивает все звенья в разной степени. Системный риск, с которым может столкнуться банковская организация, в конечном счете затронет не только саму организацию, но и ее клиентов [13].
Рассмотрим и охарактеризуем дополнительно следующие классификации системного риска:
- риск «заражения или финансовой инфекции», когда инфекция распространяется по всей системе;
- риск макроэкономических шоков или одновременных потрясений, поражающих экономическую систему в целом;
-риск дисбалансов, которые могут накапливаться в течение определенного времени [7].
Системные риски, возникающие в денежно-кредитных сферах, могут стать предпосылкой к развитию кризиса. В таком случае, кредитные риски могут быть смешанными, внутренними, внешними макроэкономическими.
Внешние риски, относящиеся к первой категории, возникают из-за глобальных процессов, что делает банковскую сферу зависимой от различных макроэкономических факторов и волатильности цен на финансовых мировых рынках.
Внутренние риски системы, относящиеся ко второй категории, характеризуются проблемами, возникающими на уровне банков