Признаки и механизмы возникновения банковских кризисов

В предыдущем параграфе работы показано, что преимущественно, о наличии банковского кризиса можно судить по наличию некоторых признаков, количество и перечень которых может варьироваться. Чаще всего о наступлении банковского кризиса судят по следующим признакам.
Во-первых, это значительный отток средств из банковского сектора, часто характеризуемый еще терминами «набеги на банки», «бегство вкладчиков» и тому подобными словосочетаниями. Кредиторы и вкладчики банков редко обладают всей полнотой информации о состоянии банка, в котором они держат средства. Поэтому, например, возникновение слухов, подкрепляемых даже незначительными проблемами с доступом к средствам на счетах в банке, может приводить к массовому закрытию депозитов и счетов и оттоку средств из банковского сектора.
Разновидностью этой же проблемы является отток средств нерезидентов из банковского сектора. Такого рода проблемы послужили непосредственной причиной возникновения банковских кризисов в конце 1990-х гг. в Юго-Восточной Азии. Этот отток происходит при наличии мягкого законодательства о валютном регулировании, позволяющего нерезидентам свободно и без ограничений входить на внутренний финансовый рынок страны и выходить из него в любой момент.
Во-вторых, в качестве критерия банковского кризиса рассматривается резкое сокращение объемов операций на межбанковском рынке. На этом рынке, в частности на таком его сегменте, как рынок межбанковских кредитов и депозитов, операции преимущественно однодневные и банки не применяют стандартные процедуры оценки кредитоспособности, а действуют на основании взаимных лимитов кредитования, обновляемых периодически, в зависимости от оценок финансового состояния. При этом в кризисных ситуациях, когда сложно определить реальное качество активов банка-контрагента, а, соответственно, его размер его потенциальных убытков, банки, на всякий случай, прекращают взаимное кредитование.
Также же, как свертывание межбанковского рынка, и отток средств из банковского сектора, о наличии кризисной ситуации могут свидетельствовать и увеличение сроков или вообще – отказ банков от проведения клиентских платежей

.
В современных условиях расчеты проводятся централизованно, через корреспондентские счета банков, открытые в центральном банке. Как правило, делается это или по итогам дня, когда на чистой основе собираются взаимные обязательства и по ним проводятся итоговые платежи – клиринг. Либо расчеты проводятся в режиме реального времени, если технические возможности национальной платежной системы это позволяют. И в том и в другом случае, для проведения клиентских платежей, у банка должны быть свободные средства в ликвидной форме – либо собственные, либо должна быть возможность заимствовать их на межбанковском рынке или у центрального банка.
Заимствования на межбанковском рынке могут быть ограничены по причинам, указанным выше. Для заимствования у центрального банка, в общем случае, требуются активы, под залог которых такое заимствование может осуществляться, либо выполнение банком других условий, например – отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным у центрального банка кредитам, выполнение пруденциальных нормативов и т.п.
В этой связи может возникать ситуация, когда у банка присутствуют и перебои с поступлением собственных ресурсов, которые можно использовать для расчетов и проблемы с доступом к краткосрочным заимствованиям, что отражается на скорости проведения клиентских платежей.
В третьих, важнейшим признаком кризисной ситуации в банковском секторе может служить возникновение убытков в банковском секторе в значительном объеме, не случайно этот момент выделяется в определении МВФ, которое приведено в предыдущем параграфе и в других, более ранних работах авторов этого определения.
Банк – специфическая организация, которая работает с привлеченными средствами, в основном – средствами предприятий и населения. Эти средства привлекаются на срок и, одновременно, размещаются на платной, срочной и возвратной основе. При этом чаще всего сроки, на которые привлекаются средства и сроки, на которые они размещаются – не совпадают.
Поэтому в банковской деятельности существует кредитный риск – вероятность невыполнения обязательств заемщиком. Причем речь в данном случае не только о банковских кредитах, но и о любых активах банка кредитного характера, например, об долговых ценных бумагах, в которые вложены средства банком, или о производных ценных бумагах