В табл приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет

1)Заносим исходные данные задачи в программу Excel.
Для определения значения ковариации для двух ценных бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:
Xi-x̅
Yi-Y̅
(Xi-x̅) *(Yi-Y̅)
Добавим строки: «Средняя доходность акции» и «Сумма».
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 1"Исходные данные"
Находим все необходимые значения для определения ковариации.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 2 "Значения для определения ковариации"
Ковариация между двумя случайными величинами x и y рассчитывается следующим образом:
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3 "Нахождение ковариации"
COV = 0,000788
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4 "Демонстрация формул"
2) Коэффициент корреляции между двумя переменными Xi и Yi рассчитывается следующим образом:
ri,j = COVi,j /i j
Среднее квадратическое отклонение для случайной величины хi :
Для определения коэффициента корреляции между доходностями бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:
(Xi-x̅)2
(Yi-Y̅)2
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 5 "Определение коэффициента корреляции"
Коэффициент корреляции: 0,697
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 6 "Демонстрация формул"
Риск портфеля - p - стандартное отклонение ставок дохода по портфелю