В табл приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по менеджменту
В табл приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет

В табл приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В табл. приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет Год Доходность бумаг А Доходность бумаг Б 1 0,07 0,12 2 0,09 0,16 3 0,15 0,14 4 0,17 0,15 5 0,20 0,19 1) Определить значение ковариации для двух ценных бумаг А и Б. 2) Определить коэффициент корреляции между доходностями этих бумаг. 3) Определить риск портфеля, если доли ценных бумаг одинаковы.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1)Заносим исходные данные задачи в программу Excel.
Для определения значения ковариации для двух ценных бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:
Xi-x̅
Yi-Y̅
(Xi-x̅) *(Yi-Y̅)
Добавим строки: «Средняя доходность акции» и «Сумма».
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 1"Исходные данные"
Находим все необходимые значения для определения ковариации.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 2 "Значения для определения ковариации"
Ковариация между двумя случайными величинами x и y рассчитывается следующим образом:
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3 "Нахождение ковариации"
COV = 0,000788
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4 "Демонстрация формул"
2) Коэффициент корреляции между двумя переменными Xi и Yi рассчитывается следующим образом:
ri,j = COVi,j /i j
Среднее квадратическое отклонение для случайной величины хi :
Для определения коэффициента корреляции между доходностями бумаг А(Хi) и Б(Уi) в исходные данные добавим новые столбцы для значений:
(Xi-x̅)2
(Yi-Y̅)2
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 5 "Определение коэффициента корреляции"
Коэффициент корреляции: 0,697
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 6 "Демонстрация формул"
Риск портфеля - p - стандартное отклонение ставок дохода по портфелю

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу