Ожидаемая доходность акций А которые образуют 45% стоимости портфеля. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансовому менеджменту
Ожидаемая доходность акций А которые образуют 45% стоимости портфеля

Ожидаемая доходность акций А которые образуют 45% стоимости портфеля .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемая доходность акций А, которые образуют 45% стоимости портфеля, составляет 25%, а акций В, образующих 55% портфеля – 20%. Определить доходность и риск портфеля, если коэффициент корреляции акций А и В равен 0,75.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ожидаемую доходность как средневзвешенную доходность с учетом доли в портфеле каждого актива:
Rp=0,45*0,25+0,55*0,2=0,2225 или 22,25%
σАВ= XA2σA2+XB2σB2+2XAXBcorrABσAσB
где ХA, ХB – доли соответствующих ценных бумаг (A и В) в портфеле; σА, σΒ – стандартные отклонения доходностей ценных бумаг (А и В); corrАВ – коэффициент корреляции доходностей ценных бумаг (А и В).
Поскольку стандартное отклонение доходностей акций А и В не указано, риск портфеля определить невозможно.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу