I = 10% – годовая процентная ставка ∆i=0. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по высшей математике
I = 10% – годовая процентная ставка ∆i=0

I = 10% – годовая процентная ставка ∆i=0 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

I = 10% – годовая процентная ставка ∆i=0,01 – повышение процентной ставки Дюрацией заданного в условии потока t1;R1,t2;R2,t3;R3,(t4;R4) из четырех платежей называют величину D=i=14witi где wi=Ri∙(1+i)-tkP – весовой коэффициент приведенного платежа в приведенной стоимости всего потока.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Найдем приведенную стоимость потока платежей по облигации
P=80∙1+0,1-1+80∙1+0,1-2+80∙1+0,1-3+1080∙1+0,1-4=
=72,73+66,12+60,11+737,65=936,61
Найдем весовые коэффициенты каждого платежа
w1=80∙(1+0,1)-1936,61=0,077
w2=80∙1+0,1-2936,61=0,706
w3=80∙(1+0,1)-3936,61=0,642
w4=1080∙(1+0,1)-4936,61=0,7876
(можно проверить, что сумма всех весов равна 1)
Дюрация заданного в условии потока платежей равна
D=72,73∙0,0777+66,12∙0,0706+60,11∙0,0642+737,65∙0,7876=595,15
Модифицированная дюрация
MD=-D1+i
MD=595,151+0,1≈541
MD определяет чувствительность стоимости облигации к изменению уровня процентной ставки i

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу