Методы вероятностных оценок при расчете рисков

Введение
Системный анализ осуществляется с целью создания определенной системы управления (на начальной стадии работы). Связано это с очень высокой трудоемкость работ и различного рода обоснованиями (экономическими, техническими и т.п.). С его помощью можно доказать эффективность модернизации организации, узнать класс ее сложности и узнать самые эффективные способы организации труда, использованные до этого
Данный анализ является альтернативным, т.к. учитывает большинство возможностей, огромное число переменных и т.п. В связи с этим рассмотрение данного вопроса до сих пор является весьма актуальной задачей.
В условиях нынешней экономики организации очень часто сталкиваются с таким понятием, как риск. Данному понятию требуется уделять огромное внимание, поскольку изменения, происходящие по некоторым незапланированным обстоятельствам, оказывают негативную динамику на организацию.
Риск, по сути, представляет собой ничто иное. как вероятность несения потерь предприятием в случае реализации/не реализации его решений. В связи с этим, каждое предприятия обязано осуществлять оценку риска и, тем самым, избегать ситуаций, которые могут привести к подобным потерям. В настоящее время существует несколько способов данной оценки - статистический, комбинированный, экспертные оценки и т.п. Наибольшую эффективность в настоящее время показывают методы вероятностных оценок.
В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что изучения применения методов вероятностных оценок для расчета рисков является весьма актуальным.
Понятие системного анализа
Системный анализ – это последовательность шагов, которые выполняются для создания связей между элементами внутри сложных систем. Основой данного научного метода являются следующие методы: экспериментальные, статистические и т.п. В настоящее время практическое применение метода практически невозможно без использования существующих вычислительных средств. После проведения системного анализа Заказчику предоставляются перспективные планы развития.
Основная цель – используя системный подход осуществить упорядочение в действиях в тех ситуациях, когда необходимо найти выход из весомой проблемы. В качестве решения будет выступать некий вид деятельности, приводящий к сохранению или модернизации системы.
Перечислим основные принципы системного анализа:
- дедуктивная последовательность, которая заключается в изучении системы по этапам;
- интеграция рассмотрения, что означает, что вся система обязана существовать как единое целое даже в случае изучения ее составных частей;
- согласование целей и ресурсов;
- актуализация;
- бесконфликтность [1, 2].
Среди основных задач системного анализа можно назвать следующие:
- декомпозиция, т.е. разбиение целого на более мелкие составные части;
- анализ, заключающийся в определении свойств системы для нахождения закономерностей поведения;
- синтез, при котором разрабатывается модель системы и ее структура (на основе знаний о ней) [2].
Вероятностные методы оценки
К вероятностным относятся методы, которые базируются на наличии данных о количественных характеристиках рисков, которые встречаются при реализации проекта, а также на фиксации текущей ситуации (экономической, политической и т.п.)

. Используя данные методы, можно произвести анализ и оценку отдельных рисков, чего не добиться в других известных методах (определения критических точек и анализа чувствительности), дающих только общее сведения [3].
Все риски определяются тремя факторами - событиями, имеющими непосредственную связь с риском, вероятностью рисков и суммы, которая может быть подвержена риску. Для того, чтобы оценить риски (количественно), требуется знание всевозможных последствий в случае принятия конкретного выбора и вероятности его последствия. Существует два метода расчета вероятности:
- объективный, основанный на расчете частоты происхождения событий. Так, например, частота возникновения произвольного уровня потерь в процессе реализации инвестиционного проекта может быть найдена по формуле
f (A) =n (A) /n, (1)
где f - частота возникновения некоторого уровня потерь;
n (A) - число случаев наступления этого уровня потерь;
n - общее число случаев в статистической выборке, включающее как успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты.
- субъективный, основанный личном опыте оценщика.
Особое место уделяется таким понятиям, как состояние среды, альтернатива и исход.
Состояние среды представляет собой некую ситуацию, на которую не может повлиять инвестор.
Альтернатива представляет собой последовательность действий, имеющих цель решить проблему.
Исход образуется в ситуации, при которой альтернатива осуществляется при некотором состоянии среды [3].
Следует учитывать, что сами действия по формированию вероятностной модели оценки риска и его анализа достаточно трудоемки. Связано это с тем, что факторы риска субъективны и постоянно претерпевают изменения. Кроме того, результаты работ по оценке весьма трудно формализовать.
Пример вероятностной оценки
Проблема рисков в инновациях достаточно смежная с вопросом о неопределенности условий проведения деятельности. Оценка и изучение подобных рисков коррелируют с вопросом анализа неопределенности. Инновационный риск - это некая неопределенность, которая имеет тесную связь с вероятностью образования неблагополучных ситуаций и исходов при осуществлении деятельности [4].
Среди наиболее распространенных методов можно выделить те, которые основаны на применении систем баллов или логических шкал. Огромная часть методик берет основу в бальной системе: анализирующий задает определенному набору рисков количество баллов, после чего риски взвешиваются, и дается оценка проекта. Основываясь на влиянии максимального значения риска, делается вывод о целесообразности продвижения проекта [4].
Такая оценка может применяться на начальном этапе и является достаточно субъективной