В таблице представлены величины среднедушевых сбережений Y и доходов X у одинаковых по численному составу домохозяйств (в условных единицах). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
В таблице представлены величины среднедушевых сбережений Y и доходов X у одинаковых по численному составу домохозяйств (в условных единицах)

В таблице представлены величины среднедушевых сбережений Y и доходов X у одинаковых по численному составу домохозяйств (в условных единицах) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В таблице представлены величины среднедушевых сбережений Y и доходов X у одинаковых по численному составу домохозяйств (в условных единицах). Таблица 1. № среднедушевые сбережения Y среднедушевой доход X 1 0,470 4,013 2 0,280 5,120 3 1,190 7,327 4 1,000 10,133 5 2,410 13,440 6 2,720 18,147 7 2,230 19,553 8 4,040 22,460 9 3,350 29,167 10 5,260 30,973 11 6,470 39,180 12 5,280 43,687 13 5,590 50,393 14 9,100 55,100 15 9,510 61,207 16 7,120 63,213 Оценить парную линейную регрессионную модель Yt=β1+β2Xt+εt, t=1,2…16. по всей выборке. Записать стандартную форму оцененной модели. Используя тест Голдфельда-Квандта проверить возмущения на наличие гетероскедастичности. Объем частных выборок принять равным 4.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Проведем анализ с помощью пакетов Анализ данных – Регрессия, - Описательная статистика (для остатков), - Ковариация.
Спецификация модели
Выборочная ковариация равна 8,039>0 поэтому зависимость прямая. Линейный коэффициент корреляции равен 0,949>0,9. Так как он больше нуля, то зависимость прямая. Вывод о силе линейной зависимости определяется по шкале Чеддока – линейная зависимость весьма высокая.
Параметризация модели
Для оценки параметров уравнения парной регрессии применяется метод наименьших квадратов (МНК). В результате проведения регрессионного анализа получены точечные и интервальные оценки неизвестных параметров. Точечная оценка параметра β1 равна 0,076. Доверительный интервал для параметра β1 (-0,848; 0,999). Точечная оценка параметра β2 равна 0,137. Доверительный интервал для параметра β2 имеет вид (0,111; 0,163) . Таким образом, уравнение регрессии имеет вид
Yt=0,076+0,137Xt+εt.
Верификация модели
Значимость коэффициентов регрессии оценивается с помощью t-статистики. Для коэффициента β1 наблюдаемое значение статистики tнабл равно 0,176. Критическое значение tкр равно 2,145. Так как tнабл меньше tкр, то коэффициент β1 незначим.
Для коэффициента β2 наблюдаемое значение статистики tнабл равно 11,295. Так как tнабл больше tкр (11,295>2,145) то коэффициент β2 значим.
Качество построенной модели в целом оценивает коэффициент детерминации. В таблице «Регрессионная статистика» листа «Регрессия» коэффициент детерминации R-квадрат равен 0,901. Значимость коэффициента детерминации R-квадрат устанавливается с помощью критерия Фишера в таблице «Дисперсионный анализ» листа «Регрессия». Наблюдаемое значение Fнабл равно 127,583. Критическое значение Fкр равно 4,600

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

В таблице представлены величины среднедушевых сбережений Y и доходов X у одинаковых по численному составу домохозяйств (в условных единицах)

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Имеются поквартальные данные о численности занятых на предприятиях машиностроения в некотором городе

Выборка случайной величины X задана интервальнымвариационным рядом

Проверка гипотезы согласия с помощью критерия χ2 Пирсона