В течение пяти лет акции корпорации приносили следующие доходы. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
В течение пяти лет акции корпорации приносили следующие доходы

В течение пяти лет акции корпорации приносили следующие доходы .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В течение пяти лет акции корпорации приносили следующие доходы: Год Доход на акцию, % Акция А Акция В 2013 16 -3 2014 -10 -5 2015 8 15 2016 12 16 2017 18 22 Определить за 5 лет доход и риск каждой акции и портфеля, включающего 50 % акций А и 50 % акций В.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Средняя доходность
Акция А Акция Б
(16%-10%+8%+12%+18%)/5=8,8% (-3%-5%+15%+16%+22%)/5=9%
Отклонение
Акция А Акция Б
√(16%-8,8%)^2+(-10%-8,8%)^2+(8%-8,8%)^2+(12%-8,8%)^2+(18%-8,8%)^2/5=10,01% √ ((-3%-9%)^2+(-5%-9%)^2+(15%-9%)^2+(16%-9%)^2+(22%-9%)^2)/5=10,90%
Ожидаемая доходность портфеля (8,8%*50%+9%*50%)=8,9%
Ковариация
((16%-8,8%)*(-3%-9%)+(-10%-8,8%)*(-5%-9%)+(8%-8,8%)*(15%-9%)+(12%-8,8%)*(16%-9%)+(18%-8,8%)*(22%-9%))/5=0,628%
Корреляция = Ковариация/(Отклонение 1* Отклонение 2)=0,628%/(10,01%*10,90%)=57,571%
По результатам расчетов, предположите какова корреляция доходов между двумя акциями: положительная или отрицательная?
Коэффициент корреляции положительный, но ниже единицы, т.е

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу