Срок год. Номинал тыс руб. Купонная доходность. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Срок год. Номинал тыс руб. Купонная доходность

Срок год. Номинал тыс руб. Купонная доходность .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Срок, год Номинал, тыс. руб. Купонная доходность, % Количество выплат процентов в год А 3 350 24 1 Б 5 170 27 1 Пусть у инвестора имеются две облигации А и Б. Рассчитать дюрацию облигаций, приняв за рыночную доходность их собственные купонные доходности (т.е. каждая размещается по номиналу). Дюрация облигации - некоторый промежуток времени, период до момента полного возврата капиталов, вложенных в приобретение этой ценной бумаги.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

T
Денежный поток. тыс. руб. Дисконтированный денежный поток
Вес wt
Время t/m
Произведение
wt * t/m
Расчет дюрации облигации А
1 350*0,24=84 67,742 0,194 1 0,193
2 84 54,631 0,156 2 0,312
3 434 227,627 0,650 3 1,95
Итого 350 1 Дюрация: 2,46
Расчет дюрации облигации Б
1 45,9 36,14 0,21 1 0,213
2 45,9 28,46 0,17 2 0,335
3 45,9 22,41 0,13 3 0,395
4 45,9 17,65 0,10 4 0,415
5 215,9 65,35 0,38 5 1,922
Итого 170 1 Дюрация: 3,28

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу