Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

В портфель предполагается включить три бумаги

уникальность
не проверялась
Аа
1581 символов
Категория
Рынок ценных бумаг
Решение задач
В портфель предполагается включить три бумаги .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В портфель предполагается включить три бумаги, исходя из следующих условий: Стандартное отклонение доходности первой бумаги 0,14, второй – 0,16, третьей – 0,18. Ковариация доходностей первой и второй бумаги равна 0,047, первой и третьей бумаг – 0,045, второй и третьей – 0,044. Доходность первой бумаги равна 10%, второй – 13%, третьей – 15%. Ставка без риска принята на уровне 8%. Составить целевую функцию и систему уравнений, максимизирующих угловой коэффициент (коэффициент Шарпа) линии CML.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Коэффициент Шарпа = (rр – rs)/σр,
где rр – средняя доходность портфеля за рассматриваемый период:
rs – средняя ставка без риска за данный период;
σр –стандартное отклонение доходности портфеля.
Для первой бумаги (А) коэффициент Шарпа составит = (0,1 – 0,08)/0,14 = 0,14
Для второй бумаги (Б) коэффициент Шарпа составит = (0,13 – 0,08)/0,16 = 0,31
Для третьей бумаги (В) коэффициент Шарпа составит = (0,15 – 0,08)/0,18 = 0,39
5676901525905Коэффициент Шарпа учитывает доходность портфель, полученную сверх ставки без риска, и весь риск, как рыночный, так и нерыночный
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по рынку ценных бумаг:

По данным задачи 3 рассчитать эффективность операции

290 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач

Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 15%

588 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач
Все Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.