Системный анализ в условиях стохастической неопределенности. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по высшей математике
Системный анализ в условиях стохастической неопределенности

Системный анализ в условиях стохастической неопределенности .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

ЛПР планирует вложить 1000000 д. е. в инвестиционный проект. Он должен выбрать один из трех проектов. Предполагаемые финансовые результаты (тыс. д. е.) имеют следующие значения: Проект А t 400 0 200 500 P1(t) 0,1 0,4 0,2 0,3 Проект В t 500 100 100 500 P3(t) 0,1 0,4 0,3 0,2 Проект С t 600 100 300 400 P2(t) 0,2 0,4 0,2 0,2 Какой проект следует выбрать?

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Составим функцию распределения случайных величин по всем трем проектам.
Найдем функции распределения случайных величин проекта А:
Проект А
F1(t)=0, если t < -400
F1(t)=0,1, если t < 0
F1(t)=0,5, если t < 200
F1(t)=0,7, если t < 500
F1(t)=1, если t 500 Проект В
F2(t)=0, если t < -500
F2(t)=0,1, если t < -100
F2(t)=0,5, если t < 100
F2(t)=0,8, если t < 500
F2(t)=1, если t 500 Проект С
F3(t)=0, если t < -600
F3(t)=0,2, если t < 100
F3(t)=0,6, если t < 300
F3(t)=0,8, если t < 400
F3(t)=1, если t 400
Построим график, по которому будет видно, какой проект нужно отбросить в соответствие с принципом стохастического доминирования № 1.
Для удобства сравнения значений функций построим график (рис . 1).
Рис. 1 – График функций распределения по проектам
Очевидно, что при t <-100 F1 < F2 < F3, при t [-100, 300) F2 > F3 > F1, а при t >= 300 F3 > F2 > F1. Следовательно эти три распределения несравнимы.
Используя принцип стохастического доминирования № 2, определяете, есть ли лучший проект. Если такового нет, то используете эвристические и аксиоматические правила выбора.
Проверим выполнение принципа стохастического доминирования № 2 для трех проектов:
При y(; -500) -∞-500F1t-F2tdt=0
При y(; -400) -∞-400F1t-F2tdt=-∞-500F1t-F2tdt+-500-400F1t-F2tdt=0+0.1-500+400=-10
При y(; -100) -∞-100F1t-F2tdt=-∞-400F1t-F2tdt+-400-100F1t-F2tdt=-10+0=-10
При y(; 0) -∞0F1t-F2tdt=-∞-100F1t-F2tdt+-1000F1t-F2tdt=-10+0.4-100-0=-10-40=-50
При y(; 100) -∞100F1t-F2tdt=-∞0F1t-F2tdt+0100F1t-F2tdt=-50+0=-50
При y(; 100) -∞100F1t-F2tdt=-∞0F1t-F2tdt+0100F1t-F2tdt=-50+0=-50
При y(; 200) -∞200F1t-F2tdt=-∞100F1t-F2tdt+100200F1t-F2tdt=-50+0.3200-100=-20
При y(; 500) -∞500F1t-F2tdt=-∞200F1t-F2tdt+200500F1t-F2tdt=-20+0.1500-200=10
Так как для не всех значений y(; +) интеграл , то эти проекты не сравнимы.
Эвристические и аксиоматических правилах выбора: предпочтительность по самой вероятной ситуации, предпочтительность в среднем, предпочтительность по кучности результатов

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Системный анализ в условиях стохастической неопределенности

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Имеются два склада с запасами однородных материальных средств в количествах a1 и a2

В корзине три красных и четыре белых шара

Баржу грузоподъемностью 180 тонн используют для перевозки контейнеров типов А и В