Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг

Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,3; x), (0,6; 0,8) равен 0,5 (первая цифра - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск). Найти риск первой бумаги, портфель минимального риска и его доходность.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

X*0,8x2+0,82=0,5; 1,6x=x2+0,82; 2,56x2=x2+0,64; 1,56x2=0,64; х=0,64
Х=(0,820,82+0,642; 0,6420,82+0,642)=(0,61; 0,39)
Доходность портфеля = 0,61*0,3+0,39*0,6=0,417

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Ниже представлена структура источников формирования имущества предприятия

3351 символов

Экономический анализ

Решение задач

Методом цепных подстановок рассчитать влияние материальных ресурсов на объем производства продукции

2762 символов

Экономический анализ

Решение задач

Рассчитать показатели обеспеченности предприятия основными фондами (ОПФ)

679 символов

Экономический анализ

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.