Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг

Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,3; x), (0,6; 0,8) равен 0,5 (первая цифра - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск). Найти риск первой бумаги, портфель минимального риска и его доходность.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

X*0,8x2+0,82=0,5; 1,6x=x2+0,82; 2,56x2=x2+0,64; 1,56x2=0,64; х=0,64
Х=(0,820,82+0,642; 0,6420,82+0,642)=(0,61; 0,39)
Доходность портфеля = 0,61*0,3+0,39*0,6=0,417

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Автор24, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу