Актив 𝐴 имеет риск σА=0 5 и бету βА=0 6 Рыночный риск равен σ=0. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по экономическому анализу
Актив 𝐴 имеет риск σА=0 5 и бету βА=0 6 Рыночный риск равен σ=0

Актив 𝐴 имеет риск σА=0 5 и бету βА=0 6 Рыночный риск равен σ=0 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Актив 𝐴 имеет риск σА=0,5 и бету βА=0,6 . Рыночный риск равен σ=0,3. Найти стандартное отклонение несистематического риска портфеля с точностью до 0,001… *0,466 Var= 0,5^2-(0,6*0,3)^2=0,2176 Риск (стандартное отклонение)= 0,2176^0,5=0,466 Задание 1102. Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 25% и 30% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,2 и 0,5. Безрисковая доходность 5%. Ожидаемая рыночная доходность 15%, а стандартное отклонение рыночной доходности 20% . Определите ожидаемую доходность акции В... *12,5 Решение. Найдем беты акций: Согласно основному уравнению САРМ, ожидаемые доходности акций Бета портфеля равна

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Доходность портфеля:
16=0,3*14+0,1*15+0,2*Х+0,4*18
3,1=0,2*Х
Х=15,5% (доходность)
Формула расчета бета-коэффициента портфеля учитывает бета-коэффициент каждой из ценных бумаг, а также их удельный вес:
где wi – удельный вес i-ой ценной бумаги в портфеле;
βi- бета-коэффициент i-ой ценной бумаги;
n – количество ценных бумаг в портфеле.
1,2=0,3*1,2+0,1*1,4+0,2*Х+0,4*0,8
0,38=0,2*Х
Х=1,9 (бетта коэффициент)
Индивидуальное

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу