Рассматривается следующая модель Y = α + β1X1 + β2X2 + u. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Рассматривается следующая модель Y = α + β1X1 + β2X2 + u

Рассматривается следующая модель Y = α + β1X1 + β2X2 + u .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассматривается следующая модель: Y = α + β1X1 + β2X2 + u (а) для проверки данной модели на гетероскедастичность запишите регрессию теста Уайта с перекрестным членом для этой модели; Тест Уайта Строим уравнение регрессии Yi = β1 + β2*Xi2 + … +βk*Xik. Для уравнения регрессии из (1) находим ряд остатков ei=Yi - Yi.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Оцениваем следующая регрессия ei2 = α1 + α2*Xi2 + … +αk*Xik + αk+1* Xi22+…+α2k-1*Xi2k-12 + l≠jαlj Xil* Xij.
Получаем R2 для регрессии из (3)
Строим статистику χ2m-1 = n* R2, где
n – количество наблюдений,
m – количество параметров в модели (3)
Если χ2m-1 > χ2крит, то гипотеза о гомоскедастичности отвергается, следовательно, в модели присутствует гетероскедастичность.
(b) пусть для выборки из 54 наблюдений коэффициент детерминации этой регрессии Уайта (оцененной в пункте (а)) получился равен 0,28%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу