Предположим что Вы инвестируете долю W Ваших свободных средств в портфель акций и остальные средства (1 – W) в портфель облигаций

Предположим, что Вы инвестируете долю W Ваших свободных средств в портфель акций и остальные средства (1 – W) в портфель облигаций. Пусть R_1 – доходность портфеля акций: случайная величина со средним значением 15,5% и стандартным отклонением 4,9%; и R_2 – доходность портфеля облигаций: случайная величина со средним значением 10,7% и стандартным отклонением 4%. Корреляция между R_1 и R_2 равна 0,423. 10.1) При каком значении W риск (дисперсия) Ваших вложений будет минимальным? 10.2) Постройте 90% доверительный интервал для значения доходности такого портфеля, который соответствует полученному минимальному риску.