Построить модель для каждой эндогенной переменной (Y1, Y2) методом исключения наиболее незначимых факторов 2-х или 3-хфакторную модель
Y1=Y1(X1,X2,X3)
Y2=Y2(Y1,X1,X2,X3) (эндогенная переменная Y1 входит во 2-е уравнение в качестве объясняющей).
Нужно полное решение этой работы?
Решение
Построить модель для эндогенной переменной Y1.
Исследуем степень корреляционной зависимости между переменными. Для этого построим корреляционную матрицу, используя средства «Анализа данных». Корреляционная матрица приведена на рисунке 1.
Рисунок 1
Из корреляционной матрицы следует, что все регрессанта оказывают незначительное влияние на темп прироста населения. Так же можем отметить наличие корреляционной зависимости между объясняющими (экзогенными) переменными, это может свидетельствовать о наличии в модели явления мультиколлениарности.
Построим многофакторную регрессионную модель, в которой зависимая переменная – Y1 темп прироста населения.
Определим коэффициенты уравнения регрессии.
Y1 = 0 + 1∙X1 + 2∙X2 + 3∙X3
Результаты множественной регрессии в численном виде представлены на рис
. 2.
Рисунок 2
Как следует из данных, полученных с помощью Excel методом наименьших квадратов, полученная многофакторная модель будет иметь вид:
Y1 = 0,27 -0,0003X1 + 0,0001X2 + 0,0046X3
Построить модель для эндогенной переменной Y2.
Исследуем степень корреляционной зависимости между переменными
на новый заказ в Автор24.
