Портфель состоит из трех бумаг безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по высшей математике
Портфель состоит из трех бумаг безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6

Портфель состоит из трех бумаг безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6,75% и двух рисковых с эффективностью соответственно 13% и 27% и ковариационной матрицей 16-5-537. Найдите портфель максимального риска с неотрицательными компонентами.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Портфель максимального риска с неотрицательными компонентами будет полностью состоять из бумаги максимального риска.
Риск такого портфеля будет равен риску максимально рисковой бумаги.
То есть портфель имеет структуру (0, 0, 1), его риск σ=37≈6,08 , а доходность будет равна доходности максимально рисковой (третьей) бумаги – 27%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу