Ожидаемая доходность рыночного портфеля. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Ожидаемая доходность рыночного портфеля

Ожидаемая доходность рыночного портфеля .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 8%.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

EM=Rf+βiRM-Rf
EM — ожидаемая ставка доходности на долгосрочный актив
Rf— безрисковая ставка доходности;
βi — коэффициент чувствительности актива к изменениям рыночной доходности RM выраженный как ковариация доходности актива Ri с доходностью всего рынка RM по отношению к дисперсии доходности всего рынка σ2 (Rm) равный βi=covRi, Rmσ2
RM- ожидаемая доходность рыночного портфеля;
RM-Rf - премия за риск вложения в акции, равна разнице ставок рыночной и безрисковой доходности
а) covRi, Rm= 0,15
βi=0,150,242=2,60
равновесная ожидаемая доходность рискованного актива
EM=0,08+2,60,14-0,08=24%
б) covRi, Rm= 0,2
βi=0,20,242= 3,47
равновесная ожидаемая доходность рискованного актива
EM=0,08+3,470,14-0,08=29%
в) covRi, Rm= -0,1
βi=0,20,242= -1,74 обратная корреляция
равновесная ожидаемая доходность рискованного актива
EM=0,08-1,740,14-0,08= - 2%
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Возможно ли признать эмиссию недействительной на любом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг до даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг

903 символов

Рынок ценных бумаг

Решение задач

Стандартное отклонение доходности рыночного индекса равно 25%

1191 символов

Рынок ценных бумаг

Решение задач

Курсовая цена акции которая была размещена по номиналу 1000 руб

746 символов

Рынок ценных бумаг

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.