Определите риск и доходность портфеля состоящего из трех ценных бумаг А. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Определите риск и доходность портфеля состоящего из трех ценных бумаг А

Определите риск и доходность портфеля состоящего из трех ценных бумаг А .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определите риск и доходность портфеля, состоящего из трех ценных бумаг А, В и С в следующих долях: А - 20 %, В - 70 %, С - 10 %. Доходность бумаг: А - 20%, В - в два раза больше А, С - на 10% меньше чем доходность В. Стандартное отклонение : А - 15 %, В - 55 %, С - 33 %. Корреляция между бумагами: а) бумаги некоррелируемые; б) АВ - +0,3, ВС - -0,7, АС - +0,8. Проанализируйте ответы по вариантам относительно получившего уровня риска портфеля.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность портфеля равна средневзвешенному значению ожидаемых значений доходностей ценных бумаг, входящих в портфель:
где Rp - ожидаемая норма доходности портфеля Р за период;
Wi - вес актива i в портфеле;
m - число активов в портфеле.
Е = 20%*20 + 70%*(2*20) + 10%*(2*20-10) = 35%
Риск портфеля с N активами:
σр=i=1Nwi2σi2+i=1Ni≠jNwiwjpijσiσj
σ - стандартное отклонение
ρ - корреляция между бумагами
а) бумаги некоррелируемые;
σ2P = 0,22*152 + 0,72*552 +0,12*332 =1502,14
σp=1502,14=38,76% отклонение портфеля
Коэффициент вариации
V=σR=38,7635=110,74%
б) АВ - +0,3, ВС - -0,7, АС - +0,8

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Наблюдения за несколько лет показали что среднее число событий

630 символов

Рынок ценных бумаг

Решение задач

Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы

2013 символов

Рынок ценных бумаг

Решение задач

Коэффициент информации менеджера равен 0.75

387 символов

Рынок ценных бумаг

Решение задач

Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.