Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу)

Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Инвестор приобрел «стрип» (один опцион на покупку и два опциона на продажу). Цена исполнения опциона «колл» – 700 руб., цена исполнения опциона «пут» – 800 руб. Премия за выписку одного опционного контракта составила 20 руб./акция. Каждый опцион выписан на 100 акций. Определить действия и финансовый результат инвестора, если на момент истечения контрактов текущий курс составил: а) 1200 руб.; б) 750 руб. и в) 400 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Финансовый результат покупателя (инвестора) для опциона колл определим из формул:
а) n * (P –X ) - i , если Р > X;
б) -i , если РX;
где P - цена единицы актива в момент исполнения опциона;
X - цена единицы актива по опциону;
n - количество единиц актива по опциону;
i - премия, уплаченная за опцион;
Финансовый результат покупателя для опциона пут определим из формул:
а) n * (X – P ) – i , если Р<X;
б) -i , если РX
а) При текущем курсе в 1200 руб . (P) инвестор реализует опционы колл, покупая акции у продавца по 700 руб. (X) и продавая их на рынке по 1200 руб. (P > X)
Результат операции для покупателя (инвестора):
2 x 100 х (1200 – 700) – 3 х 20 х 100 = 94000 руб.
б) При текущем курсе в 750 руб

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу