Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн руб

уникальность
не проверялась
Аа
629 символов
Категория
Рынок ценных бумаг
Решение задач
Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн руб .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн.руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60%, второй-40%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,58%, второй - 1,9%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Определяем стандартное отклонение доходности портфеля:
δр=(0,62*1,582+0,42*1,92+2*0,6*0,4*1,58*1,9*0,8)1/2=1,62%
По таблице Лапласа (нормального распределения) доверительной вероятности 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений
VAR=10 000 000*1,62%*1,65=267 300 руб.
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по рынку ценных бумаг:

Юридическое лицо являющееся владельцем пакета из 56 облигаций компании Адельвейс номинальной стоимостью 2500 рублей

1012 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач

Ожидаемая доходность рыночного портфеля 20%

783 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач

Уставный капитал АО состоит из 10 тыс обыкновенных акций

909 символов
Рынок ценных бумаг
Решение задач
Все Решенные задачи по рынку ценных бумаг
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.