Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Оценка стандартного отклонения доходности акции компании А для сегодняшнего дня, сделанного вчера, равна 2,3%. Доходность акции сегодня составила 0,5%. Определить стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня на основе модели экспоненциально взвешенной средней (EWMA). Коэффициент убывания веса принять равным 0,94.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Σn^2=λ*σn-1^2+(1-λ)*un-1^2
σn - стандартное отклонение доходности для завтрашнего дня
λ – коэффициент убывания (0,94)
σn-1 - стандартное отклонение для сегодняшнего дня (0,023)
un-1 – доходность сегодня (0,05)
σn^2=0,94*0,023^2+(1-0,94)*0,05^2=0,00064726
σn=0,00064726^(1/2)=0,025441305=2,544%

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу