Критерий Лапласа Ai П1 П2 П3 П4 ∑(aij)

Выбираем из (6.5; 4.5; 5.75; 4.5) максимальный элемент max=6.5 Вывод: выбираем стратегию N=1. 
Критерий Вальда. a = max(min aij) 
Ai П1 П2 П3 П4 min(aij)
A1 5 9 6 6 5
A2 5 1 8 4 1
A3 8 8 3 4 3
A4 5 8 2 3 2
Выбираем из (5; 1; 3; 2) максимальный элемент max=5 Вывод: выбираем стратегию N=1. 
Критерий Севиджа. a = min(max rij) 1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. r11 = 8 - 5 = 3; r21 = 8 - 5 = 3; r31 = 8 - 8 = 0; r41 = 8 - 5 = 3; 2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. r12 = 9 - 9 = 0; r22 = 9 - 1 = 8; r32 = 9 - 8 = 1; r42 = 9 - 8 = 1; 3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. r13 = 8 - 6 = 2; r23 = 8 - 8 = 0; r33 = 8 - 3 = 5; r43 = 8 - 2 = 6; 4 . Рассчитываем 4-й столбец матрицы рисков. r14 = 6 - 6 = 0; r24 = 6 - 4 = 2; r34 = 6 - 4 = 2; r44 = 6 - 3 = 3; 
Ai П1 П2 П3 П4
A1 3 0 2 0
A2 3 8 0 2
A3 0 1 5 2
A4 3 1 6 3
Результаты вычислений оформим в виде таблицы. 
Ai П1 П2 П3 П4 max(aij)
A1 3 0 2 0 3
A2 3 8 0 2 8
A3 0 1 5 2 5
A4 3 1 6 3 6
Выбираем из (3; 8; 5; 6) минимальный элемент min=3 Вывод: выбираем стратегию N=1. 
Критерий Гурвица. max(si) где si = y min(aij) + (1-y)max(aij) При y = 1 получим критерий Вальде, при y = 0 получим – оптимистический критерий (максимакс). Критерий Гурвица учитывает возможность как наихудшего, так и наилучшего для человека поведения природы