Исследователь выбирает наилучшую модель авторегрессии временного ряда. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Исследователь выбирает наилучшую модель авторегрессии временного ряда

Исследователь выбирает наилучшую модель авторегрессии временного ряда .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Исследователь выбирает наилучшую модель авторегрессии временного ряда. Анализируются месячные данные: начальный месяц – Июль 2012, конечный – Сентябрь 2019 (включительно). В таблице приведены суммы квадратов остатков регрессий для моделей AR(1),... , AR(6) с константой. Рассчитайте значения информационных критериев Акайке (АIС) и Шварца (ВIС), получите порядки наилучших моделей. Порядок AR 1 2 3 4 5 6 RSS 648,56 601,28 558,52 519,96 506,67 493,53

Ответ

p = 6, p = 4.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Критерии вычисляются по формулам:
,
По условию (количество месяцев), . Расчет проведем в таблице:
Порядок AR 1 2 3 4 5 6
RSS 648,56 601,28 558,52 519,96 506,67 2671,84
AIC 2,03183 1,97913 1,92835 1,87980 1,87689 1,87361
BIC 2,06398 2,04342 2,02479 2,00838 2,03763 2,06648
Модели с минимальными значениями критериев: AR(6), AR(4).
Ответ: p = 6, p = 4.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу