Исследователь анализируя наличие структурного сдвига в описанной выше модели из задач №25-27 для ΔY(t). Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по эконометрике
Исследователь анализируя наличие структурного сдвига в описанной выше модели из задач №25-27 для ΔY(t)

Исследователь анализируя наличие структурного сдвига в описанной выше модели из задач №25-27 для ΔY(t) .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Исследователь, анализируя наличие структурного сдвига в описанной выше модели из задач №25-27 для ΔY(t), проводит QLR-тест с 15% отсечением выборки, и получает в наихудшем случае следующие значения сумм квадратов остатков моделей: № Задачи № Уравнения RSS_1 RSS_2 RSS_tоtа1 №28 №25 114,329 86,55 222,952 №29 №26 111,081 139,727 278,352 №30 №27 35,525 20,494 58,586 (RSS_tоtа1 – сумма квадратов остатков единой модели). Проверьте гипотезу об отсутствии структурного сдвига: рассчитайте значение тестовой статистики и укажите ближайшие критические значения. Количество наблюдений составляет 223.

Ответ

№28. Гипотеза об отсутствии структурного сдвига отвергается на всех уровнях значимости. №29. Гипотеза об отсутствии структурного сдвига отвергается на 5% и не отвергается на уровне значимости 1%. №30. Гипотеза об отсутствии структурного сдвига не отвергается на всех уровнях значимости.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим значение критерия по формуле:
Здесь k – количество параметров модели. Расчеты проведем в таблице:
№ Задачи RSS_1 RSS_2 RSS_tоtа1 k F Интервал
№28 114,329 86,55 222,952 5 4,681 F > 4,53
№29 111,081 139,727 278,352 6 3,862 3,37 ≤ F < 4,12
№30 35,525 20,494 58,586 3 3,315 F < 4,09
Ответ:
№28

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу