Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Допустим, имеется информация о волатильности (стандартном отклонении) доходности акций и корреляция их доходности с доходностью рыночного портфеля: Актив Волатильность (σ) Корреляция (p(x,p)) Акции компании А 50% 0,6 Акции компании В 60% -0,2 Рыночный портфель 20% 1 а) Рассчитайте коэффициент бета для акций компаний А и В на основе имеющейся информации. б) В контексте модели CAMP объясните, что характеризует коэффициент бета активов А и В. в) Если средняя доходность рыночного портфеля составляет 8%, а величина безрисковой ставки – 5%, рассчитайте, какой должна быть ожидаемая доходность акций компании А и В, чтобы она компенсировала инвестору риск?
Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.
Нужна помощь по теме или написание схожей работы? Свяжись напрямую с автором и обсуди заказ.
В файле вы найдете полный фрагмент работы доступный на сайте, а также промокод referat200 на новый заказ в Автор24.