Бета актива равно 0 39 его риск равен 0 24. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по инвестициям
Бета актива равно 0 39 его риск равен 0 24

Бета актива равно 0 39 его риск равен 0 24 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Бета актива равно 0,39, его риск равен 0,24. Риск рыночного портфеля равен 0,23. Определить: 1) размер рыночного риска актива; 2) размер специфического риска актива; 3) долю рыночного риска актива, в общем, его риске; 4) долю специфического риска в общем риске актива?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1) Размер рыночного риска актива находим через коэффициент бета актива:
σр2=βi2σm2,
где i QUOTE – бета актива;
т QUOTE – рыночный риск портфеля.
σр2=0,392∙0,232=0,00805
σр=0,00805=0,0897
2) Размер специфического риска актива равен:
σε2=σi2-σр2=0,242-0,00805=0,04955
σε=0,04955=0,22
3) Доля рыночного риска актива, в общем, его риске, составит:
wр=βi2σm2σi2=0,392∙0,2320,242=0,1397
4) Доля специфического риска актива, в общем, его риске, составит:
wε=βi2σm2σε2=0,392∙0,2320,222=0,1662

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу