Понятие риска и его классификация. Природа неопределённости и риска

Введение

Любая деятельность в области управления требует определенных решений, которые, в свою очередь, связаны с оценкой будущего. Такая оценка проводится с максимальным учетом неопределенностей и активного воздействия элементов окружающей среды и всегда очень рискованна. Пассивный способ – это оценка рисков, которая позволяет каким-то образом улучшить стратегию. Однако это гораздо более эффективно, чем управление рисками, т.е. энергичная деятельность, направленная на снижение влияния случайных факторов и активных контрмер на качество решения.
Разработка методологии управления рисками и соответствующего аппарата учета в первую очередь связана с попыткой определения, оценки и дальнейшего снижения ущерба наносимого окружающей среде и здоровью человека в результате экономической и другой человеческой деятельности. В этом направлении учитываются такие процессы, как вредное производство, экологически опасные проекты, промышленные катастрофы и стихийные бедствия. С формированием и развитием рыночных механизмов возникает проблема оценки и учета рисков в сфере деловых отношений и, следовательно, проблема нейтрализации рисков и управления рисками.
Управлять риском означает применять действия, направленные на поддержание такого его уровня, соответствующего цели управления, поставленной на данный момент. Формально можно выделить две основные задачи управления риском: поддержание риска на уровне, не выше заданий; минимизация риска при определенных заданных условиях. [6, с.37]
Риск сопровождает любую не отделенную от внешнего мира и длительную во времени действие, направленную на получение результата. Каждое такое действие связано с неопределенностью и зависит от событий, которые могут произойти, а могут и не произойти. Каждый проект (экономический, финансовый, технологический, организационный или любой другой) заключается в достижении определенной цели, конкретизируется через цели. Очевидно, что на каждом этапе проекта решения, которые принимаются, влияет большое количество различных факторов, тесно связанных между собой.
Возникают определенные коллизии. Итак, существует определенная вероятность, что проект полностью решит поставленные задачи, не достигнет поставленных целей совсем или достигнет их только частично.

1. Понятие о риске
Риск – потери, недополучение прибыли, действия наград (потеря всего имущества).
Риск – действия на удачу в ожидании счастливого выхода.
Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения ожидаемого результата, неудачи или отклонения от цели.
В этом случае, если есть возможность количественно и качественно определить степень вероятности того или иного варианта, то это будет ситуация неопределенности.
Факторы неопределенности и риска
Выделяют следующие группы причин неопределенности и, вызванные ею, риска.
1. Неполнота, неточность и противоречия информации – эти факторы могут быть вызваны как техническими препятствиями при получении информации и ее обработки, так и чисто экономическими причинами.
2. Неодинаковая степень информирования участников рыночных отношений.
3. Непредсказуемость многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (научно-технический прогресс (НТП), стихийные бедствия, поведение потребителей и продавцов).
4.Багатокритериальнисть и конфликтность в оценке решений. [7]
Все факторы, определяющие степень риска, бывают объективные (внешние) и субъективные (внутренние).
К объективным относятся те факторы, которые не зависят от предприятия: факторы непосредственного влияния и факторы побочного воздействия.
Факторы непосредственного воздействия: нормативно-правовые акты и законы, регулирующие хозяйственную и предпринимательскую деятельность; бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы; действия органов власти; действия экономических контрагентов (поставщики, потребители, торговые и сбытовые агенты) конкуренция; действия криминалитета.
Факторы побочного воздействия: политические, экономические, демографические, социальные, экологические системы и их изменения; стихийные бедствий; международные экономические связи и торговля; научно-технический прогресс и другие факторы.
К субъективным факторам относятся: стратегия развития; маркетинг; производственные мощности; технология; кадры и мотивация их деятельности; качество продукции; место нахождения предприятия и много других.
Факторы внешние и внутренние тесно связаны между собой и должны рассматриваться в логической взаимосвязи

. [2, c.109]
2. Классификация рисков
Не существует ни одной общепринятой классификации рисков.
Но условно выделяют класификации:
1) По сфере проявления риски бывают:
экономические;
политические;
экологические;
социальные;
технологические.
2) По видам деятельности выделяют:
ресурсный;
производственный;
финансовый;
инновационный;
инвестиционный;
маркетинговый (коммерческий)
транспортный и др.
3) По масштабу воздействия:
государственный – риск в пределах страны;
региональный;
отраслевой;
риск отдельных субъектов хозяйствования.
4) По источнику возникновения:
систематический (рыночный) – налицо всем субъектам рынка, возникает в результате рыночных отношений;
несистематический.
5) В отношении к самому рынка:
риск активной деятельности;
риск пассивной деятельности.
6) По отношению источников риска к предприятию:
внутренний;
внешний.
7) По природе риска:
хозяйственный;
риск, связанный с природой человека;
риск в результате возникновения, действия природных факторов;
риск форс-мажорных обстоятельств.
8) По степени обоснованности решений, действий:
оправданный риск;
неоправданный риск. [1]
Система рисков используется при выявлении, оценке и анализе влияния рисков на предприятие
Чистые риски (простые, статистические) всегда несут в себе утраты для предприятия. Их причины разнообразны (в большинстве это плохое руководство). Спекулятивные риски (динамические, коммерческие) несут или потери, или дополнительный доход для предприятия. Производственный риск – риск, связанный с невыполнением своих планов, обязанностей по производству товаров и услуг в результате воздействия как внутренних, так и внешних факторов. Классификацию рисков, их видов и подвидов нужно использовать с учетом выбранного критерия. Таким критерием может быть мера допустимого предела риска. Под допустимым риском принимается уровень риска в пределах его среднего уровня, то есть среднего по отношению к другим видам деятельности и в других субъектов. Как правило, сказывается следующий уровень риска: → R. Допустимый уровень риска: → Rd. С помощью классификации отсортировывается риски наиболее опасны для деятельности предприятия. При выборе риска должна выполняться следующее неравенство: Rd <R или Rd = R Под критическим риском понимают риск, уровень которого выше среднего, но в пределах максимально допустимых значений риска Rmax, принятый в данной экономической системе определения видов деятельности. Rd <Rкрит <Rmax [3, с.159]
Естественно – натуральные риски связаны с проявлением стихийных сил природы. Экологические риски, связанные с гражданской ответственностью за причинение вреда окружающей среде. Политические риски проявляются в виде потерь или сокращении прибыли в связи с государственной политикою. Транспортные риски, связанные с перевозкой груза различными видами транспорта. Для АТП большая часть транспортных рисков может быть отнесена к производственным рискам. Имущественные риски – это риски, связанные с потерей собственности с независимых от него причин. Торговые риски – это риски, которые зависят от потерь с причин задержания платежей, невыполнение поставки товаров и отказа од задержания. Коммерческие риски с одной стороны относят к чистым рискам, а с другой – к спекулятивным. Большая часть рисков связана с покупательной способности грошей. Инфляционные риски обусловлены реальной покупательной способностью денег и при этом предприниматель всегда несет реальные убытки