Управление ликвидностью коммерческого банка

Финансовое управление осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Председателя Правления.
Структура Финансового управления:
- Начальник ЭУ
- Отдел ценных бумаг
- Экономист по управлению ликвидностью
- Экономист по управлению активами и пассивами
- Экономист по управлению маркетингом
- Специалист по рекламе
Основная функция финансового управления представляет собой координацию деятельности банка, нацеленную на привлечение и размещение средств с целью увеличения ликвидности и получения наибольшего дохода. Существует ряд принципов, при помощи которых руководство банка быстро реагирует и подстраивается под различные изменения, такие как:
- Соблюдение коэффициентов Центрального Банка РФ, а также нормативных актов
- Своевременное предоставление достоверной и необходимой информации руководству
- Проведение анализа хозяйственной деятельности банка
- Проведение прогнозирования и сравнительного анализа прочих рынков капитала и т.д.
На процесс управления каждый день возлагается огромная ответственность по оцениванию ликвидности. Связано это с тем, что Финансовое Управление получает всю необходимую информацию от других подразделений банка, а также его филиалов. И вся полученная информация в конечном итоге передается руководству Банка. Для того чтобы процесс управления ликвидностью предоставляло наилучшие результаты, все результаты информацию тщательно обрабатываются и представляются в виде таблиц и графиков.
Управление ликвидностью должно отслеживать достаточность в ресурсах, а также представлять соответствующие отчеты к ним руководству. Также необходимо вести учет по объему дополнительных средств, которые в последующем могут быть использованы для взыскания в виде депозитов или кредитов между различными банками. Кроме этого одной из задач выполняемой Финансовым Управлением является контроль соблюдения Обязательных Резервных Требований Банка.
Руководству также необходимо во время предоставлять отчетность в Центральный Банк РФ. А также подготавливать и своевременно предоставлять сравнительный анализ отдельных рынков капитала:
- сравнительный анализ рынков капитала по ближнему и дальнему зарубежью;
- проверка операций большинства коммерческих банков в других странах, для того чтобы более рационально внедрять новые услуги и операции на внутреннем рынке

.
Основные функции управления.
Для достижения поставленных задач Финансовое Управление должно реализовывать следующие функции:
Организовывать всю работу Управления;
Устанавливать основные направления, направленные на усовершенствование деятельности всего Банка;
Организация ликвидности банка;
Исследование баланса Банка, а также активов, пассивов и экономических нормативов.
ПАО «Сбербанк» осуществляет свою деятельность в соответствии с банковским законодательством РФ и международными нормами. А также осуществляет поддержку стабильности денежной систем банка, защищает интересы банка, снижает риски по возврату предоставленных кредитов, поддерживает стабильный уровень капитала и ликвидность средств банка. Для достижения вышеперечисленных функций Банку необходимо соблюдать следующие установленные нормативы:
Максимальный размер риска на одного заемщика – (К1);
Достаточность и адекватность капитала – (К2);
Ликвидность банка – (К3);
Открытая валютная позиция – (К4);
Максимальный объем риска депозитов физ. Лиц – (К5).
Расчет следующих нормативов К1.1 и К1.2 проводиться следующим образом:
К1.1 (К1.2) = СЗ / ЧСК
В этом случае норматив К1.1 должен быть не более 20% от общего ЧСК банка, а норматив К1.2. должен быть не более 15%.
На основании данных книги нормативы К1.3. и К1.4. рассчитываются следующим образом:
К1.3. (К1.4.) = МР / ЧСК
МР в данном случае это общая сумма всех средств находящихся на корреспондентском счете.
Все данные полученные в результате расчетов заносятся в общие сведения экономических нормативов банка. Данные правки вносятся 1-го числа каждого месяца.
Проведение расчета К2.1; К2.2 и К2.3.
На основе имеющихся инструкций по установлению стандарта капитала всех коммерческих банков необходимо произвести расчет коэффициентов адекватности суммарного капитала или по другому КАСК, коэффициент адекватности первого уровня – КАКПУ, а также коэффициент левеража и чистые рисковые активы – ЧРА.
На основе инструкции, определяющей стандарт адекватности капитала, а также имеющихся сведений производятся следующие расчеты:
К2.1. (КАСК) = ЧСК / ЧРА,
К2.2 (КАКПУ) = ЧКПУ / ЧРА,
К2.3 (Левераж) = ЧСК / СА
Также стоит учитывать, что К2.1 не должен быть ниже 12% от общей суммы ЧРА; норматив К2.2 не должен быть ниже 6% суммы ЧРА; а норматив К2.3 не должен быть ниже 8% суммы СА.
Проведение расчета ликвидности банка (К3).
Для того чтобы проводить контроль над ликвидностью банка, Центральным банком был установлен норматив КЗ, который используется для определения отношения общей суммы всех ликвидных средств банка к общей сумме всех обязательств выполняемых банком