Система оценки кредитоспособности заемщика

Кредитоспособность заемщика определяется таким финансовым положением, которое дает основания ожидать эффективное использование им заемных ресурсов, способность и готовность вернуть заемные средства в соответствии с условиями соглашения. Исследование разнообразных факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств заемщиком, или, напротив, обеспечивают полное исполнение кредитных обязательств, составляют содержание оценки кредитоспособности заемщика.
Оценка кредитоспособности заемщика для банка выступает одним из основных способов профилактики и снижения кредитного риска. Под кредитным риском в данном случае понимается возможность потери банком финансовых ресурсов в связи с ухудшением финансового положения заемщика и неисполнения (ненадлежащего исполнения) им обязанностей по кредитному договору.
Необходимо отметить, что в условиях высокой конкуренции, кредитным организациям далеко не всегда приходится работать только с высоконадежными клиентами. На практике среди клиентов кредитной организации преобладают лица, которые испытывают финансовые сложности. Кроме того, процесс кредитования неизбежно связан с действием различных факторов риска, способных доставить кредитной организации экономические проблемы. Поэтому оценка и анализ слабых и сильных сторон потенциального заемщика в отношении кредитных обязательств – ключевая задача специалистов банка при кредитовании.
Существующие способы оценки кредитоспособности физических лиц схематично представлены на рисунке 2.
Рисунок 2 – Основные способы оценки кредитоспособности физических лиц коммерческим банком
Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров и при выдаче кредитных карт. Скоринговая модель представляет собой определенный числовой алгоритм, позволяющий кредитной организации на основе фактических данных о клиенте оценить его возможность своевременно погасить кредит [22, с. 78]. Применение скоринговых моделей основано на статическом изучении кредитной истории и причинах неплатежей уже имеющихся клиентов. На основе обобщения данной информации можно оценить, насколько велика вероятность того, что тот или иной заемщик надлежащим образом исполнит свои обязательства. Скоринговые модели основаны на ретроспективной статистике и позволяют выделить основные факторы и характеристики клиентов, которые оказывают наибольшее влияние на благонадежность или неблагонадежность заемщиков.
Как правило, для скоринговой оценки банки используют следующую информацию о заемщике:
уровень дохода;
трудовой стаж (общий и по последнему месту работы);
семейное положение;
возраст;
число иждивенцев;
образование;
должностной статус;
наличие в собственности ликвидного недвижимого имущества и др.
Техника скоринга представляет собой оценку в баллах определенных характеристик клиентов. Полученный итоговый показатель сопоставляется с минимальным порогом. Соответственно, на получение кредита может рассчитывать тот клиент, у которого интегральная величина оценки выше этого порога [22, с. 79].
Использование скоринговой модели предоставляет банку следующие преимущества:
снижение уровня просроченной задолженности и невозвратов кредитов;
оперативность и беспристрастность принятия решений;
возможность эффективно управлять кредитным портфелем;
отсутствие необходимости длительного обучения сотрудников.
Несмотря на очевидные преимущества, применение скоринговых моделей может быть сопряжено с рядом трудностей. Одна из основных проблем выражается в том, что определение параметров скоринговой возможно только на основе статистической обработки информации о тех клиентах, которым кредитная организация уже предоставляла ранее кредит. Если банк начал работать недавно и такая база данных по клиентам не сформирована, то применить скоринговую модель невозможно. Другая значимая проблема заключается в том, что скоринговая модель основана на ретроспективной информации. Поскольку условия хозяйственной деятельности и экономическая ситуация постоянно меняются, то банку необходимо постоянно проверять качество работы скоринговой модели и, когда оно ухудшается, необходимо корректировать модель

. Постоянный мониторинг и корректировка скоринговой модели позволяет расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.
Наряду со скорингом, другим наиболее распространенным способом оценки кредитоспособности физических лиц коммерческим банком является анализ кредитной истории. Анализ кредитной истории представляет собой исследование информации об исполнении клиентом ранее возникших обязательств. На основании результатов такого исследования специалист банка определяет степень готовности потенциального заемщика своевременно исполнить обязательства [22, с. 89]. Иными словами, специалист банка должен сделать вывод о том, можно ли доверять данному конкретному лицу исходя из характеристик его личности. Кредитное досье содержит довольно широкий спектр социально-экономической информации о физическом лице: пол, семейное положение, возраст, уровень образования, количество детей, размер дохода, собственность и ее изменения, задолженности по алиментным обязательствам, а также сведения о предыдущих выплатах по обслуживанию кредитов. Услуги по формированию, хранению, обработке и предоставлению такой информации заинтересованным пользователям, в соответствии с российским законодательством, осуществляют специализированные организации – бюро кредитных историй (БКИ). Бюро кредитных историй – коммерческая организация, создаваемая для аккумулирования сведений о заемщиках, их современных и прошлых обязательствах. Эта информация и составляет основу кредитной истории. Потенциальный кредитор доступ к ней получает с письменного согласия потенциального будущего заемщика. В качестве преимуществ анализа кредитной истории необходимо отметить, что такой анализ дает возможность прогнозировать вероятность возврата кредита, повышает уровень информированности о потенциальных заемщиках. Несмотря на очевидные достоинства, такой способ оценки не лишен и своих недостатков. В системе кредитования большинства банков, оценка кредитной истории клиента производится специалистом, который, в основном, опирается на свои интуицию и опыт, что может приводить к внесению в решение не имеющих достаточных оснований субъективных соображений. Другой значимой проблемой данного способа является анализ и объективная оценка характеристик, определяющих кредитную историю заемщика. Задание жестких (четких) ограничений на значения ее составляющих (количество дней на просрочке за определенный период, общее количество просрочек и т. п.), если их диапазоны узки, может привести к исключению из рассмотрения целого ряда потенциальных клиентов, и снижению прибыли финансово-кредитной организации, и наоборот, излишнее «расширение» границ сопровождается ухудшением качества кредитного портфеля и повышением рисков банка.
Следующий способ оценки кредитоспособности заемщика – анализ и оценка платежеспособности. Платежеспособность заемщика подразумевает его способность и готовность в установленный срок и в необходимом объеме исполнять принятые кредитные обязательства. Необходимо отметить, что четкой методики определения платежеспособности заемщика – физического лица не существует, поэтому у каждой кредитной организации имеется своя система оценивания. Однако в целом оценка платежеспособности заемщика осуществляется исходя из оценки уровня его чистых доходов и их сопоставления с платежами по кредиту. Такая оценка может быть осуществлена на основе информации данных о доходах лица и степени риска их потери. Основным видом доходов для большинства физических лиц традиционно является их заработная плата, подтвержденная соответствующей справкой, с места работы. Специалисты банка прежде всего оценивают адекватность представленной информации исходя из среднего уровня заработной платы в данном регионе (отрасли)