Модель снижения кредитного риска портфеля АКБ «НБВК»

Перейдем к оценке качества кредитного портфеля АКБ «НБВК» в частности на примере кредитования физических лиц. Важно понимать для банка какую наибольшую прибыль и уровень рентабельности принесет тот или иной вид кредитования, какой риск сопутствует этому виду кредитования. Для проведения оценки кредитного портфеля мы рассмотрим отдельно каждую группу кредитования физических лиц.
В таблице 8 представлены основные показатели автокредитования в рамках кредитования физических лиц.
Таблица 3.1 - Оценка автокредитования в кредитном портфеле АКБ «НБВК»
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы роста (снижения), %
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
Объем автокредитования, тыс. руб. 8491,9 2579,1 2866,3 30,371 111,13
Доля в общем объеме кредитов физ. лицам, % 4,6 4 12,6 86,957 315
Чистая прибыль от автокредитования, тыс. руб. 917,13 299,18 263,70 32,62 88,14
Уровень рентабельности, % 10,8 11,6 9,2 107,41 79,31
Процентная ставка, % 12,8 13,6 10,45 106,25 76,838
Срок погашения, г. до 10 до 10 до 10 - -
Сумма резерва, тыс. руб. 679,4 154,7 200,6 22,778 129,66
Коэффициент риска 0,92 0,94 0,93 102,17 98,936
Определить уровень риска нам поможет коэффициент риска, который находиться по формуле 3. Он показывает способность покрыть созданными банком резервами сумму возможных потерь АКБ «НБВК», его рассчитывали так:
Криск= КВ- РВПСфКВ, (1)
где КВ – кредитные вложения, тыс. руб. (в нашем случае объем кредитования, тыс. руб.)
РВПСф - сумма фактически созданного резерва (возможные потери), тыс. руб.
Значение этого показателя должно стремиться в 1.
Чтобы определить процент рискованности операций необходимо вычесть из 1 уровень риска.
Как видим из динамики показателей по автокредитованию в портфеле кредитования физических лиц АКБ «НБВК» его доля в объеме кредитования занимает 4,6 % в 2015 г., 4 % в 2015 г. и 12,6 %. Процентная ставка по автокредитованию в 2015 г. составила 12,8 % что позволило выйти на уровень рентабельности в 10, %, в 2016 г. ставка по кредитованию составила 13,6 % при этом уровень рентабельности составил 11,6 %, по итогам 2017 г. ставка по автокредитам была на уровне 10,45 %, что привело к снижению уровня рентабельности кредитования до 9,2 %.
Анализируя коэффициент риска, отметим, что в 2015 г. он составил 0,92, в 2015 г. – 094, а по результатам 2016 г. – 0,93. За весь анализируемый период коэффициент риска находиться в рамках нормативных значений, отметим, что для кредитования средний уровень риска банков составляет 0,8-0,85. Таким образом, в АКБ «НБВК» показатель риска говорит о том, что в банке уровень риска операций по автокредитования составит (1-0,92) – 8 %.
По результатам 2016 г. уровень риска составлял 0,94, таким образом, получаем риск в 6 %, в 2017 г. он составил 0,93 или 7 %. В дальнейшем мы соотнесем эти данные с другими видами кредитования физических лиц в рамках кредитного портфеля АКБ «НБВК».
Проведем анализ ипотечного кредитования в АКБ «НБВК» (см. табл. 3.1).
Таблица 3.2 - Оценка ипотечного кредитования в кредитном
портфеле АКБ «НБВК»
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы роста (снижения), %
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
Объем ипотек, тыс

. руб. 79196 25662 6619,7 32,40 25,80
Доля в общем объеме кредитов физ. лицам, % 42,9 39,8 29,1 92,77 73,12
Чистая прибыль, тыс. руб. 7286,1 2309,6 503,09 31,70 21,78
Уровень рентабельности, % 9,2 9 8,6 97,83 84,44
Процентная ставка, % 9,9 10,6 9,2 107,87 95,83
Срок погашения, г. до 30 до 30 до 30 - -
Сумма резерва, тыс. руб. 9503,6 2797,1 794,36 29,43 28,40
Коэффициент риска 0,88 0,891 0,88 101,25 98,77
Оценка показателей по ипотеке в портфеле кредитования физических лиц АКБ «НБВК» его доля в объеме кредитования занимает 42,9 % в 2015 г., 39,8 % в 2015 г. и 29,1 %. Процентная ставка по ипотеку в 2015 г. составила 9,9 % что позволило выйти на уровень рентабельности в 9,2 %, в 2016 г. ставка по кредитованию составила 10,6 % при этом уровень рентабельности составил 9 %, по итогам 2017 г. ставка по ипотеке была на уровне 9,2 %, что привело к снижению уровня рентабельности кредитования до 8,6 %.
Анализируя коэффициент риска, отметим, что в 2015 г. он составил 0,88, в 2015 г. – 0,89, а по результатам 2016 г. – 0,88. За весь анализируемый период коэффициент риска находиться в рамках нормативных значений, отметим, что для кредитования средний уровень риска банков составляет 0,8-0,85.
По результатам 2016 г. уровень риска составлял 0,891, таким образом, получаем риск в 10,9 %, в 2017 г. он составил 0,88 или 12 %. В дальнейшем мы соотнесем эти данные с другими видами кредитования физических лиц в рамках кредитного портфеля АКБ «НБВК».
Проведем анализ потребительского кредитования в АКБ «НБВК» (см. табл. 3.3). Анализ динамики показателей по потребительскому кредитованию в портфеле кредитования физических лиц АКБ «НБВК» его доля в объеме кредитования занимает 48,9 % в 2015 г., 50,1 % в 2015 г. и 49,18 %.
Таблица 3.3 - Оценка потребительского кредитования в кредитном портфеле АКБ «НБВК»
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы роста (снижения), %
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
Объем потребительских кредитов, тыс. руб. 90273 32303 11188 35,78 34,63
Доля в общем объеме кредитов физ. лицам, % 48,9 50,1 49,18 102,45 98,16
Чистая прибыль от потреб. кредитов, тыс. руб. 9839,7 3101,1 1264,2 31,52 40,77
Уровень рентабельности, % 10,9 9,6 11,3 88,07 117,71
Процентная ставка, % 12 11,6 12,5 96,67 107,76
Срок погашения, г. 1-3 1-3 1-3 - -
Сумма резерва, тыс. руб. 9027,3 3230,3 1454,4 35,78 45,02
Коэффициент риска 0,9 0,9 0,87 100,00 96,67
Процентная ставка по потребительскому кредитованию в 2015 г. составила 12 % что позволило выйти на уровень рентабельности в 10,9 %, в 2016 г. ставка по кредитованию составила 11,6 % при этом уровень рентабельности составил 9,6 %, по итогам 2017 г. ставка по потребительским кредитам была на уровне 12,5 %, что привело к увеличению уровня рентабельности кредитования по сравнению с 2016 г. до 11,3 %.
Анализируя коэффициент риска, отметим, что в 2015 г. и 2016 г. он составил – 0,9, а по результатам 2017 г. – 0,87. За весь анализируемый период коэффициент риска находиться в рамках нормативных значений, отметим, что для кредитования средний уровень риска банков составляет 0,8-0,85.
По результатам 2015-2016 г. уровень риска составлял 0,9, таким образом, получаем риск в 10 %, в 2017 г