Направления оптимизации управления и формирование оптимальной структуры кредитного портфеля АКБ «НБВК»

Рассматривая вопрос эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка, по нашему мнению стоит включать и разработку соответствующей стратегии осуществления кредитных операций.
Управление кредитным портфелем следует рассматривать как процесс, происходит по следующей схеме:
формирование кредитного портфеля в соответствии с существующими требованиями и кредитной политикой банка;
оценка сформированного кредитного портфеля с позиции соотношения доходности и рисков, представляет собой не одноразовое действие, а постоянный мониторинг по выявлению проблемных кредитов и других недостатков кредитного портфеля;
корректировка кредитного портфеля, предусматривающая повышение его качества, решение вопросов с проблемными кредитами и определения дальнейших направлений кредитования.
Практика показывает, что успешность управления эффективностью банковских вкладов и формирования эффективной структуры кредитного портфеля банка во многом зависит от возможностей менеджмента банковских учреждений, осуществлять оптимальное формирование, управление кредитным портфелем и обеспечивать надлежащую эффективность деятельности при минимально возможном уровне риска и получении максимального результата.
Итак, можно сделать вывод, что «кредитный портфель» как экономическая категория отображает три ключевых взаимосвязаны между собой показатели банковской деятельности - доходность, ликвидность и риск.
Для решения проблемы колебания процентных ставок менеджеры АКБ «НБВК» должны постоянно концентрировать свое внимание на тех составляющих кредитного портфеля, которые наиболее чувствительны к изменению процентных ставок. В рамках активной части портфеля - это, как правило, потребительские кредиты по кредиты, выданные по кредитным картам в АКБ «НБВК».
Исходя из проведенного анализа АКБ «НБВК», сложившаяся ситуация с состоянием и структурой кредитного портфеля, требует безотлагательного решения.
Организацию работы кредитного комитета АКБ «НБВК» считаем целесообразным проводить по следующим трем блокам:
1 - система управления;
2 - система идентификации и измерения;
3 - система сопровождения.
Кроме того, следует учитывать, что основные стратегические направления улучшения состояния кредитного портфеля можно рассматривать по качественным и количественным характеристикам.
Изобразим структурную схему стратегических направлений улучшения состояния кредитного портфеля в табл. 3.6.
Таблица 3.6 - Стратегические направления улучшения состояния кредитного портфеля АКБ «НБВК»
Качественные направления Количественные направления
Система управления Предоставлять персоналу кредитного отдела свободу в принятии самостоятельных решений в сложных ситуациях
Система идентификации и измерения 2

. Мотивировать руководство кредитного отдела к развитию персонала и улучшению системы стимулирования 1. придерживаться общего уровня ликвидности 2. Ускорять темп ожидаемого дохода 3. Увеличивать уровень дохода в текущем периоде 4. Минимизировать уровень рисков
Система сопровождения Совершенствовать методы оценки кредитоспособности заемщика 3. Определить качественные характеристики заемщика по моделям комплексного анализа: CAMPARI, PARTS, оценочная система анализа, др.
2. Повышать квалификацию персонала по вопросам осуществления кредитного контроля 4. По результатам анализа динамики осуществления кредитных операций проводить мониторинг состояния и структуры кредитного портфеля

Оценивая кредитоспособность заемщика, в АКБ «НБВК» руководствуются собственными положениями и методиками, в основу которых положены методические рекомендации ЦБ РФ. В то же время, ЦБ РФ не запрещает банкам самостоятельно устанавливать дополнительные критерии анализа финансового состояния заемщика, повышают требования к показателям с целью адекватной оценки кредитных рисков и надлежащего контроля за ними.
Оценку кредитоспособности заемщика, как показывает практика, можно проводить с помощью различных методов. Обобщающая классификация методов оценки кредитоспособности заемщика представлена на рис. 3.2.
Для прогнозирования вероятности банкротства заемщика могут использоваться модели, основанные на системе определенных показателей. Примером такого подхода является система показателей Бивера, включающий:
- коэффициент Бивера;
- рентабельность активов;
- финансовый ливередж;
- коэффициент покрытия активов собственным оборотным капиталом;
- коэффициент покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами.
Коэффициент Бивера определяется по формуле:
КБивера= (Чистая прибыль-АмортизацияСумма долгосрочных и краткосрочных обязательст (2)
Значение0,15 свидетельствует о неблагополучном финансовом состоянии за год до банкротства.
529590183515Оценка кредитоспособности заемщика
Комплексный анализ
Классификационные методы
Правило 6 «С»
CAMPARI
PARTS и др.
Рейтинговые
Бально-рейтинговые
Кредитный скоринг
Система показателей
СARN
00Оценка кредитоспособности заемщика
Комплексный анализ
Классификационные методы
Правило 6 «С»
CAMPARI
PARTS и др.
Рейтинговые
Бально-рейтинговые
Кредитный скоринг
Система показателей
СARN
546354026162000
5295905969000
49206156731000
Рисунок 3.2 - Классификация методов оценки кредитоспособности заемщика
Для классификации кредитов можно использовать также модель CART, что расшифровывается как «классификационные и регрессионные деревья» (Classification and regression trees)