Механизм возникновения банковского кризиса

Многочисленные эпизоды банковских кризисов в мировой практике показывают, что единого сценария развертывания банковского кризиса не существует. Тем не менее, можно выделить два основных механизма возникновения банковских кризисов:
первый механизм получил название эффекта домино, когда проблемы возникают у одного или нескольких банков, достаточно крупных, чтобы повлиять на банковский сектор через взаимные обязательства на межбанковском рынке, а также через взаимосвязи внутри групп с участием банков;
второй механизм основан на существенной степени концентрации операций банковского сектора – вовлеченности значительного числа банков или банков, на долю которых приходится значительная часть активов и капитала банковского сектора в кредитование одних и тех же отраслей, в операции с одними и теми же финансовыми инструментами.
При этом важно отметить, что непосредственными причинами, банковского кризиса могут служить различные события, часть из которых перечислена выше

. Эти события являются внешними по отношению к банковскому сектору:
отток средств населения и предприятий, а также нерезидентов из банков;
резкие колебания процентных ставок, валютных курсов, цен на финансовые активы, недвижимость, оказывающие прямое влияние на балансы банков;
изменение ситуации в экономике, происходящее по разным причинам и вызывающее изменение кредитоспособности нефинансовых предприятий, что влияет на качество кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг банковского сектора;
достаточно серьезные и резкие изменения в подходах к осуществлению банковского надзора и регулирования.
Сами по себе эти события могут и не приводить к банковским кризисам, если банковский сектор достаточно устойчив по отношению к внешним шокам, однако могут иметь место факторы, снижающие эту устойчивость, к их числу можно отнести, например:
существенный объем вложений банковского сектора в высоко-рисковые активы или вовлеченность значительной части банков в рискованные спекулятивные операции, как это было в банковских системах США и стран Европы в преддверии кризиса 2007-2009 гг.;
недостаточная диверсификация вложений банковского сектора, высокая концентрация активов или обязательств, в том числе – значительный удельный вес активов и обязательств банков в иностранной валюте, в данном случае в качестве примера можно привести чрезмерную активность российских банков на рынке ГКО в преддверии кризиса 1998 года;
высокий объем взаимных обязательств банков и их высокая взаимозависимость, например, через инструменты межбанковского рынка;
высокий удельный вес нерезидентов в капитале и активах банковского сектора;
недостаточная эффективность системы надзора за деятельностью банков, несовершенные стандарты этого надзора, недостаточный контроль за исполнением экономических нормативов и прочих надзорных требований