Изучение кредитного риска при кредитовании физических лиц
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Введение
Актуальность. Один из важных видов банковской деятельности – кредитование. В среднем 60% активов составляет кредитный банковский портфель. Поэтому, в структуре банковского риска кредитному риску принадлежит оказание определяющего влияния на результат деятельности кредитных организаций. Для нашей страны характерен рост в абсолютном выражении реального уровня кредитных банковских рисков, что связано, в первую очередь, с расширением предоставления кредитов заемщикам с небольшим уровнем кредитоспособности. Поэтому проблема всестороннего анализа методов, наиболее эффективных для оценки и регулирования кредитных рисков, остается острой и актуальной. Степень разработанности темы. На протяжении последних пяти – десяти лет проблема оценки кредитного риска продолжает оставаться центральной темой многих исследований. Отечественными и зарубежными авторами разработано, оценено и усовершенствовано свыше ста пятидесяти спецификаций разнообразных методов оценки вероятности банкротства. В работе мы опирались на экономическую литературу отечественных авторов, посвященную вопросу кредитного риска. Это труды Бекназарянц О.А., Караваевой Ю.С., Митрофановой К.Б., Соломенниковой Е.А., Спичевой А.Ф. и др. Цель работы – изучение кредитного риска при кредитовании физических лиц. Задачи: - определено понятие кредитных рисков и их классификация; - рассмотрены методы оценки и минимизации кредитных рисков при кредитовании физических лиц; - дана характеристика АО «Альфа-Банк»; - проанализирован кредитный риск в АО «Альфа-Банк»; - выявлены пути совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк». Предмет – кредитный риск, как основной риск при кредитовании физических лиц и управление им. Объект – акционерное общество «Альфа-Банк». Эмпирическая база – законодательные и нормативные документы, официальные статистические данные ЦБ РФ, АО «Альфа-Банк, а также периодические издания журналов, публикации в сети «Интернет». Структура работы – введение, две главы, заключение, список литературы.
Понятие и классификация кредитных рисков
В настоящее время не существует однозначного определения термина кредитный риск. Общепринятым считается трактовка кредитного риска как вероятности потерь кредитной организацией дохода вследствие невозврата заемщиком основного долга и процентов по кре...
Общая характеристика АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-Банк» относится к крупнейшему частному российскому банку, годом основания которого является 1990 г. По адресу: ул. Каланчевская, 27 г. Москва расположен головной офис. Предоставление кредитов является основной операцией данного банка, что в...
Открыть главуАнализ кредитного риска АО «Альфа-Банк»
В последние годы, как многие российские банки, АО «Альфа-Банк» активно выдавал кредиты населению. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 30,3% до 39,8 млрд. долларов США по сравнению с 30,6 млрд. долларов США в конце 2018 года (рост 19,8...
Совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк»
Оценка кредитного риска по каждому выданному физическому лицу кредиту осуществляется банком самостоятельно на постоянной основе с учетом финансового положения заемщика, качества обслуживания долга, а также всей имеющейся в распоряжении банка информац...
Открыть главуЗаключение
Итак, хотелось бы отметить, что основные задачи, поставленные в начале исследования, были решены. Нами получены следующие основные результаты. Во-первых, определено понятие кредитных рисков и их классификация. Риск коммерческого банка при кредитовании физических лиц понимается как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Существует несколько основных классификаций кредитных рисков. В зависимости от источников появления рисков выделяют внешние и внутренние. В зависимости от уровня кредитных рисков бывают: минимальные риски (объем потерь составляет не больше 25% от суммы кредита), средние (потери 25-50%), высокие (потенциальные потери составляют 50-75%) и критические риски (полный невозврат средств). Помимо представленных видов кредитные риски также делят на страновой, региональный, отраслевой риск, риски клиента, производственный и платежный риск, риски проекта и риски обеспечения. Во-вторых, рассмотрены методы оценки и минимизации кредитных рисков в банковской деятельности. Оценка кредитного риска осуществляется качественным (выявление источников факторов риска) и количественным (определение степени риска, являющегося количественным выражением оценки банком кредитоспособности заемщиков и кредитных операций) методом. Риск зависит от материального положения, от физического состояния кредитора и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании физических лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческие качества кредитора. Для того, чтобы уменьшить риски банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, личностных характеристиках, изучении кредитной истории и прочее. К основным методам минимизации рисков относят предотвращение, перевод, поглощение, компенсация, распределение риска и диверсификацию. В-третьих, дана характеристика АО «Альфа-Банк». Данная кредитная организация является крупным российским банком, осуществляющим свою деятельность с 1990 года, имеющим безупречную деловую репутацию. На данный момент банк занимает ведущее место среди отечественных банков. Основной операцией АО «Альфа-Банк» является кредитование. В-четвертых, нами был проанализирован кредитный риск в АО «Альфа-Банк». Установлено, что за последний год доля просроченных ссуд и доля резервирования на потери по ссудам имеет тенденцию к росту. Объем норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) за год уменьшился и составил 207,9%. Уровень просроченных ссуд в банке составляет 4-5%, что соответствует среднему показателю по банкам. А уровень резервирования ниже среднего показателя по банковской системе (13-14%). В-пятых, выявлены пути совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк». Организацию системы управления кредитными рисками в банке можно считать удовлетворительной. В банке функционируют необходимые подразделения для этих целей, действующие в соответствии с нормативно-правовой базой. Банком применяется большое число методик сокращения кредитного риска. На уровне сделки банком проводится оценка возможности заемщика поддерживать свой уровень задолженности. В качестве обеспечения АО «Альфа-Банк» принимает залог, поручительства и банковские гарантии. Системе управления кредитными рисками данного банка присущи проблемы недостаточной автоматизации процесса определения качества заемщика; несовершенства кредитной процедуры в области документооборота между головным офисом и региональными отделениями; недостаточности отлаженности работы сотрудников по работе с просроченной задолженностью и самого комитета по работе с просроченной задолженностью; излишней громоздкости и сложности бизнес-процессов, низкой степени разделения труда; низкого качества обслуживания. Улучшить систему управления рисками возможно путем построения системы формализованной оценки кредитного риска; усиления роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения; оптимизации кредитной процедуры и построения электронного документооборота для всех кредитных заявок; построения единой операционной модели, унификации и стандартизации всех процессов, продуктов и регламентов работы в масштабах банка; постоянной оптимизации процессов и процедур; четкой формализации ответственности за конкретные направления бизнеса. В заключение хотелось бы отметить, что применяемые банком меры по оценке кредитного риска по предоставленным кредитам направлены на обеспечение своевременного признания уровня риска и принятие соответствующих решений относительно операций, имеющих признаки ухудшения.
Список литературы
Законодательные и нормативные акты Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. – №65-66. – 04.08.2017. Порядок оценки кредитного риска, формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности // Правление АО «Альфа-Банк». – протокол № 45 от 19.09.2017 г. (рег.№827/05-ПК от 19.09.2017г.). Учебная и научная литература Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2014. – 448 с. Финансовоэкономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко, Л.И. Юзвович.— Екатеринбург: Изд-во урал. университета, 2015.— 112 с. Периодические издания Бекназарянц О.А. Кредитный риск (методика анализа и оценки) // Финансы, денежное обращение и кредит. – 2013. – №9-10. – С.31-37. Караваева Ю.С. Методы оценки кредитных рисков в коммерческом банке в рамках осуществления кредитного процесса // Бюллетень науки и практики. – 2016. – №6. – С.225-233. Кузьмичева И.А. Виды финансовых рисков, присущих АО «Альфа-Банка» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №8. – С.338-342. Митрофанова К.Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие // Молодой ученый. — 2015. — №2. — С.284-288. Прокопенко К.И. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 485-488. Соломенникова Е.А. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в деятельности банков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 1261–1265. Спичева А.Ф. Методы оценки кредитных рисков // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. –№33. – С.169-174. Юсупова О.А. Рецензия на монографию «Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования» // Финансы и кредит. – 2013. – № 9 (537). – С. 75-80. Интернет-ресурсы 1. Альфа-Банк объявляет финансовые итоги деятельности за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru/moscow/press/news/2020/2/20/61260.html 2. Анализ кредитного риска Альфа-Банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://analizbankov.ru. 3. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом // Банковская группа АО «Альфа-Банк». Ежеквартальный отчет. – 2015. – С.22-35 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru. 4. Метод управления кредитным риском [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nyamo.su. 5. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru. 6. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru. 7. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка Альфа-Банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://analizbankov.ru. 8. Рейтинги банка «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=325&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2019-10-01&date2=2018-10-01
