Заключен годовой поставочный форвард на покупку 1 000 долл

Рассчитаем цену форварда доллар/рубль по формуле:
F=S∙1+rрубt1+rдоллt ,
где S – текущая цена конвертации (ставка спот );
rруб – ставка по депозитам в руб.;
rдол – ставка по депозитам в долларах;
t – срок форварда, лет.
F=60∙1+0,0511+0,051=60 руб.
Цена форварда совпадает с текущей ценой, кредитный риск будет равен 0, так как ставки по рублям и долларам одинаковые.
Ответ: кредитный риск равен 0.