В таблице Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги

1. Выберем вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг исходя из рис.1 поля корреляции.
Рис.1.Поле корреляции
Из рис.1. можем предположить, что связь между эффективности рынка ценных бумаг и эффективностью ценной бумаги прямая.
2. Оценим тесноту связи между показателями с помощью коэффициента корреляции. Для этого составим дополнительную таблицу 2
Таблица 2
№ Y(t) X1(t) Х2(t) Y(t)X1(t) Y(t)X2(t) Y(t)2 X1(t)2 Х2(t)2
1 75 14 58 1050 4350 5625 196 3364
2 76 18 60 1368 4560 5776 324 3600
3 78 33 56 2574 4368 6084 1089 3136
4 76 37 57 2812 4332 5776 1369 3249
5 80 40 53 3200 4240 6400 1600 2809
6 82 42 50 3444 4100 6724 1764 2500
7 89 41 44 3649 3916 7921 1681 1936
8 78 49 40 3822 3120 6084 2401 1600
9 88 56 35 4928 3080 7744 3136 1225
10 120 48 22 5760 2640 14400 2304 484
Итого 842 378 475 32607 38706 72534 15864 23903
среднее 84,2 37,8 47,5 3260,7 3870,6 7253,4 1586,4 2390,3
Коэффициент парной корреляции определим по формуле:
rxy=yx-yxσxσy
σx1=(x2-x2)=1586,4-37,82=12,55
σx2=(x2-x2)=2390,3-47,52=11,58
σу=7253,4-84,22=12,80
rx1y=3260,7-84,2*37,812,55*12,80=0,49 rx2y=3870,6-84,2*47,511,58*12,80=-0,870
Т.е