В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл

Цена (европейского) опциона call:
Обозначения:C(S,t) — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опциона (до экспирации);S — текущая цена базового актива;
N(x) — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального распределения (таким образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нормального распределения);
K — цена исполнения опциона;
r — безрисковая процентная ставка;
T — t — время до истечения срока опциона;
 — волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базового актива.
Следовательно,
Цена=13,881342
Дельта = 0,7196
Ро = 0,1831