Определите ожидаемую доходность портфеля инвестора при наличии следующих данных

Д = Дб/р + β × (Др – Дб/р),
где Д — ожидаемая норма доходности;
Дб/р — безрисковая ставка (доход);
Др — доходность рынка в целом;
β — коэффициент бета.
Коэффициент β = Cоv(Ri,Rm)/var(Rm)
var(Rm) = δр^2
Cоv(Ri,Rm) = δр *δи * Коэффициент корреляции портфелей рынка и инвестора.
δр - стандартное отклонение рыночного портфеля
δи - стандартное отклонение инвестора
Предполагая, что коэффициент корреляции равен 1.
β = 0,21*0,15/0,15^2 = 1,4
Д = 0,1 + 1,4 × (0,15 – 0,1) = 0,17 или 17%
Ответ:
Доходность портфеля инвестора составит 17%.