Финансовые расчеты в управлении денежными средствами

Финансовые расчеты в управлении денежными средствами Исходные данные: материнской компании требуется Т млн. руб. наличных денежных средств на 1 месяц. Существует возможность получить дополнительную прибыль по процентной ставке k, стоимость каждой операции по конвертации денежной наличности F руб. Имеются следующие данные для оптимизации остатка денежных средств дочерней компании: - постоянные затраты по купле-продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды составляют F руб., - относительная величина альтернативных затрат k1 в расчете на день, - стандартное отклонение сальдо дневного денежного потока (σ) – 1000 руб. (для всех вариантов). Нижний предел остатка денежных средств L равен 0 (для всех вариантов), т.к. компания в состоянии осуществлять продажу ценных бумаг, или получить ссуду в короткое время. Информация для решения задачи по каждому варианту представлена в табл. 6. Рассчитать: Оптимальный объем пополнения наличности на одну операцию (Copt), количество операций (n) и общие расходы компании по реализации данной политики управления денежной наличностью (TC) по модели Баумоля. Целевой остаток (Z), верхний предел (H) и средний остаток средств на счете (Z m) по модели Миллера-Орра. Таблица 6 – Информация для расчетов в управлении денежной наличностью и запасами компаний Т k F k1 1 5,2 15 150 0,00039